Code::block pour moi est une IDE, mais je suppose que ton compilo est gcc.
#pragma comment (lib, "wsock32.lib")
Est une drole d'instruction spécifique au compilo microsoft, qui demande au Linker d'ajouter une lib, zarbe mais super pratique. En gros cela revient a rajouter dans la ligne de cmd de gcc une truc de genre -llib...
En tout cas tu confond les lib et les dll, pour faire vite les dll sont utilisé seulement lors de l'exécution de ton programme. Les lib soit se rajoute du code static a ton programme soit te permet de te lier a une dll.
Il faudrait un super post pour bien explique cela à toute le monde
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