Salut
Pour utiliser msys, il vaut mieux utiliser l'installateur(choisir mingw-get-setup.exe qui se trouve sur cette page 
) fourni par le team mingw qui se chargera de tout pour toi.
Mais il va y avoir des choix à faire parce qu'il y a deux grandes possibilités :
La première est d'utiliser MinGW comme compilateur sous windows et la deuxième est d'utiliser MSYS comme émulateur minimal de linux sous windows.
Qui dit deux possibilités différentes et non exhaustives dit, forcément trois choix possibles : tu peux installer l'un mais pas l'autre, ou les deux en même temps
Si tu veux, simplement, compiler des applications en utilisant Gcc sous winows, il te faut MinGW.
Si tu prévois de compiler (pour windows) des applications et / ou des bibliothèques issues du monde de linux, il te faudra les deux
A l'heure d'écrire ces lignes, une fois que tu auras installé mingw-get, tu te retrouvera avec quelque chose ressemblant à ceci:
En cliquant sur "basic setup" tu trouveras les trois choix dont je t'ai parlé:
- "mingw-developer-kit" installe MinGW ET Msys
- "mingw-base" n'installe que MinGW
- "msys-base" n'installe que Msys
Si tu as besoin des deux, autant choisir directement mingw-developer-kit
Une fois que tu as fais ton choix, il ne te reste plus qu'à aller dans le menu "installation" (si, si, regardes bien, il est en haut à gauche 
) et à cliquer sur "apply changes" pour que mingw-get s'occupe du reste (*)
Une qu'il aura fini de tout installer, tu devrais avoir "tout ce qu'il te faut" pour pouvoir travailler à ton aise
Pour l'utilisation de MinGW (en fait, de Gcc et de toutes la chaine d'outils associée)
Je ne sais plus si l'installateur modifie la variable PATH de windows pour prendre en compte le dossier <racine>/bin, dans lequel se trouvent les exécutables installés dans le cadre de MSYS.
Mais il est très facile de le savoir en lançant une "invite de commandes" et en introduisant simplement gcc-v Si la commande te sort autre chose que "commande non reconnue", tu es dans le bon (c'est que l'installateur aura utilisé la troisième solution pour modifier durablement la variable PATH)
Sinon, il y a plusieurs solutions :
1- introduire, dans chaque invite de commandes que tu lance la commande
set PATH=C:\MinGW\bin;%PATH%
(ou c:\MinGW correspond bien sûr au dossier dans lequel tout est installé) pour modifier temporairement la variable PATH
2- Utiliser un fichier batch proche de
1
2
3
| @set MINGW=c:\MinGW
@set PATH=%MinGW%\bin;%PATH%
call cmd |
qui modifiera temporairement la variable PATH pour toi ou
3- aller dans le panneau de configuration -> système (cliquer sur modifier les paramètres)->onglet "paramètres systèmes avancés"->cliquer sur "variables d'environement" et modifier la variable PATH en y ajoutant le dossier c:\MinGW\bin (note que les différents chemins doivent être séparés par un ; )
Notes que cette modification est plus "définitive" que les deux autres
A partir de là, tu devrais être en mesure de compiler tes différents fichiers
Pour l'utilisation de MSYS
Tu trouveras dans le dossier c:\MinGW\msys\1.0 un fichier batch nommé msys.bat (si l'installateur n'a pas directement créé un raccourcis sur ton bureau )
Il suffit de double cliquer dessus (ou de le lancer depuis une invite de commandes) pour lancer une console Msys.
tu te retrouveras alors avec un environnement linux minimaliste, mais suffisant pour compiler, par exemple, des bibliothèques ou des applications dont la configuration est gérée par les autotools
(*) Je ne t'interdis évidemment pas d'aller jeter un oeuil dans les autres choix qui s'offrent à toi.
Je me dis juste que le choix par défaut est suffisant dans un premier temps et que tu pourras affiner l'installation en fonction de tes besoins par la suite
[EDIT] Par contre, je déplace cette discussion qui sera bien plus à sa place dans la section "outils" dédiée au C et au C++
comment utiliser gcc et msys
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A méditer: La solution la plus simple est toujours la moins compliquée
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