Discussion :

[landoltp]

Bonjour, je suis nouveau sur le site et j'ai un petit problème concernant un calcul (dans le cadre de mon travail de diplôme). Je dois effectuer un code pour la duration (formule dans fichier word) qui correspond à la mesure de la durée de vie d'un actif à revenu fixe.

Voici le code que j'ai fait:

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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'Définition des variables
    Dim Coupon As Currency
    Dim Nominal As Currency
    Dim Taux As Currency
    Dim NbAnnées As Integer
    Dim ValeurActualisée() As Currency
    Dim R As Currency
    Dim Rt As Currency
    Dim i As Integer
 
    'Initialisation des variables
    Nominal = InputBox("Montant du nominal")
    Taux = InputBox("Taux de l'obligation (en % ... Taper 5 pour 5%)") / 100
    NbAnnées = InputBox("Durée de l'obligation en années")
    Coupon = Taux * Nominal
    R = InputBox("taux de rendement actuariel")
    ReDim ValeurActualisée(NbAnnées, 1)
 
    'Alimentation du tableau et calcul des Valeurs actualisées au fur et à mesure de la boucle
    For i = 1 To NbAnnées
        Rt = (((Coupon * i) / (1 + R) ^ i)) / (100 / ((1 + R) ^ i))
    Next i
 
    'Calcul de la duration
    MsgBox "La duration est égale à : " & Rt + ((Nominal * i / ((1 + Vm) ^ i)) / (Nominal / ((1 + Vm) ^ i)))

mais il ne me donne pas la bonne solution (je suis que débutant en VBA...).
Donc si quelqu'un verrait une meilleure façon de faire et pourrait m'aider, je l'en remercie d'avance.

[landoltp]

c bon j'ai réussi à trouver ce qui clochait...

le code si ça intéresse quelqu'un ou si quelqu'un était en train de chercher:

Code :

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Private Sub CommandButton1_Click()
 
'Définition des variables
    Dim Flux As Currency
    Dim Nominal As Currency
    Dim Taux As Currency
    Dim NbAnnées As Integer
    Dim ValeurActualisée() As Currency
    Dim Vm As Currency
    Dim VmT As Currency
    Dim i As Integer
 
    'Initialisation des variables
    Nominal = InputBox("Montant du nominal")
    Flux = InputBox("Montant du Flux ?")
    Taux = InputBox("Taux de l'obligation (en % ... Taper 5 pour 5%)") / 100
    NbAnnées = InputBox("Durée de l'obligation en années")
    Vm = 0
    VmT = 0
    ReDim ValeurActualisée(NbAnnées, 1)
 
    'Calcul des Valeurs actualisées au fur et à mesure de la boucle
    For i = 1 To NbAnnées
        'valeur actualisée, mais en pondérant chaque séquence par un coefficient multiplicateur correspondant au moment T de la séquence.
        'Vm(T)  = Somme de 1 à T de (CouponT/(1+r)^T)*T
        ValeurActualisée(i - 1, 0) = (Flux / ((1 + Taux) ^ i)) * i
        VmT = VmT + ((Flux / ((1 + Taux) ^ i)) * i)
        'Valeur actualisée d'une obligation au taux actuariel du marché
        'Vm  = Somme de 1 à T de CouponT/(1+r)^T
        ValeurActualisée(i - 1, 1) = Flux / ((1 + Taux) ^ i)
        Vm = Vm + (Flux / ((1 + Taux) ^ i))
    Next i
 
    Dim h As Integer
    Dim b As Integer
 
    h = VmT + ((Nominal * NbAnnées) / ((1 + Taux) ^ NbAnnées))
    b = Vm + (1000 / ((1 + Taux) ^ NbAnnées))
 
    'Calcul de la duration
    'Elle est égale au rapport Vm(T)/Vm
    'MsgBox "La duration est égale à : " & VmT / Vm
    MsgBox "La duration est égale à : " & h / b
 
End Sub