Discussion :

[lejack]

Bonjour à tous,

J'ai mon code qui fonctionne pour le maximum drawdown dans VBA, mais il n'est pas complet. Je dois rajouter la date du maximum drawdown ainsi que sa durée, pouvez-vous m'aider ?

Merci

Lejack

[AlainTech]

J'ai mon code

Garde le bien...

Plus sérieusement, si tu ne nous le montres pas, on aura du mal à t'aider à le compléter.

[lejack]

Garde le bien...

Plus sérieusement, si tu ne nous le montres pas, on aura du mal à t'aider à le compléter.

Bonjour,

Désolé, j'y ai pas pensé ...

Voici l'explication du maximum drawdown pour ceux qui ne connaissent pas sa signification : http://www.andlil.com/le-maximum-drawdown-277.html
Ainsi qu'un fichier exemple pour son calcul avec une fonction excel "normal".
Voici le code VBA que j'utilise pour calculer cette maximal drawdown :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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Option Explicit
 
Function Maxdrawdown(TheRange As Range) As Double
 
Dim i As Integer
Dim n As Integer
Dim difference As Double
Dim maximum As Double
 
Maxdrawdown = 0
i = 0
maximum = TheRange(1, 1)
n = TheRange.Rows.Count
 
For i = 0 To n - 1
 
    If TheRange(i + 1, 1) > maximum Then
        maximum = TheRange(i + 1, 1)
    End If
 
   difference = ((maximum - TheRange(i + 1, 1)) / maximum)
 
    If (difference > Maxdrawdown) Then
        Maxdrawdown = difference
    End If
 
Next i
 
End Function

Comme mentionné dans mon premier message, je dois rajouter la date du maximum drawdown ( moment ou la baisse est la plus "violente" )ainsi que sa durée, pouvez-vous m'aider ?

Merci