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Homme
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Canada
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Doctorant & Ingénieur Statiaticien Economiste
Twitter:
ariel2299
Blog:
http://www.developpez.net/forums/blogs/760090-haache/
Loisirs:
Guitare

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Billets récents

MACRO MORANTEST : Test d'autocorrélation spatiale de Moran et de Geary sous SAS

par Haache, 28/07/2016 à 21h02
Bonjour chers programmeurs.
Je vous propose dans ce blog une macro que je nomme morantest. Cette macro effectue les deux tests d'autocorrélation spatiale les plus connus, notamment le test de Moran (1950) et celui de Geary (1954). Une théorie sur ces tests est disponible ici ou ici.
La macro prend trois paramètres : Data où on renseigne la table des données, Var où on indique le variable dont l'autocorrélation spatiale sera testée et Poids où on indique la matrice de poids (une matrice

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Imputation des données manquantes par la méthode des k voisins les plus proches

par Haache, 27/12/2015 à 03h40
Télécharger le fichier zippé. Il contient les macro et un manuel d'utilisation
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Bootstrap sur les estimateurs MCO d'un modèle linéaire

par Haache, 27/12/2015 à 03h13
Nous faisons généralement référence à un échantillon pour une analyse. Pour la plupart des cas, ces échantillons contiennent des observations atypiques qui pourraient incliner fortement les résultats. Le statisticien devra rigoureusement écarter ces observations de son étude au risque de biaiser son analyse. Ce problème se pose généralement en économétrie, où une seule observation peut influencer significativement les coefficients estimés. Plusieurs méthodes existent pour contrôler ses données.

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Test de stationnarité: Différence entre le test de Fisher et celui de student pour le choix du meilleur modele

par Haache, 17/11/2015 à 03h18
Sas propose une procédure "ARIMA" pour effectuer un test de Dikey Fuller. La théorie de ce test suggère d'abord de tester la présence de racine unitaire pour chaque type de modèle. Si la présence de racine unitaire est rejetée (si p.value < 5%, ou si rho différent de 0) alors il faut tester la spécification du modèle avant de conclure. Le problème dont il est question dans ce petit texte concerne la spécification du modèle.

SAS exécute un test de Fisher pour tester la spécification.

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NUAGES D'UNE AFC et ACM: MACRO SAS

par Haache, 15/04/2015 à 23h07
Je vous propose une macro qui permet de faire les différents nuages de AFC, et ACM en un code.

Vous devez d'abord réaliser votre AFC et ACM avec la commande Proc corresp et vous allez exporter les résultats dans une table avec l'option Out.
Voici le code de la macro qui fait les graphiques
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
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%macro PLOTCOR(DATA= ,ID= ,AXEH= ,AXEV= ,COND= )/ DES="Réprésentation des individus et variable en AFC ou en ACM";
DATA _Graph_;
set &DATA;
%if

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Mis à jour 20/04/2015 à 18h21 par Haache

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