Discussion :

[hengstepha]

Bonjour à tous, j'aimerais programmer une équation dynamique en C++ qui est:
f(0,x)=[K-exp(x)]+ pour x<u;
f(i,x)=0 pour x>=u;
f(i+1,x)=pn*f(i,x+sigma*sqrt(delta))+(1-pn)*f(i,x-sigma*sqrt(delta));
voila mon code:

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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  double partiepositive (double k,double e) // renvoie la partie positive de k-e
{
  if (k>e) return k-e;
  else 0;
}
 
double phi(double u, double K,double  T,double  sigma,double N,double r,double i,double x)//equiation dynamique
{
    double delta=T/N;
    double res;
    double mu=r-sigma*sigma/2;
    double pn=0.5+mu*sqrt(delta)/(2*sigma);
    res=partiepositive(K,exp(x));
     double w1=x+sigma*sqrt(delta);
   double w2=x-sigma*sqrt(delta);
 
    if((i==0)&&(x<u))
      return res;
    else
      {
    if((i==0)&&(x>=u))
      {return 0;}
    else
      {
        if(x>=u)
          return 0;
        else
          {   
        return pn*phi(u, K, T, sigma,N,r, i-1,w1)+(1-pn)*phi(u, K, T, sigma,N,r, i-1,w2);
          }
      }
      }
}

mon problème est que l'algorithme est très lent!!! à partir de i=27..
avez-vous des améliorations pour y remédier??
merci d'avance.

[souviron34]

hou que c'est pas beau....

Bon c'est OK avec le langage, mais c'est pas esthéthique, pour du code de maths...

Déclare tes variables, et fait tes calculs.

Bon, ça c'est une chose (mais qui n'engage que moi)

Par contre, déjà tu calcules je sais combien de fois sqrt(delta)... Stockes le dans une variable.

Même chose pour sigma*sqrt(delta)

Au lieu de diviser par 2, mutiplies par 0.5

Ton K = exp, de même que toutes tes initialisations (et donc les calculs), tu les calcules à tous les coups, sans tester par rapport à u, alors que ton algo le dis

voilà pour l'instant

[salseropom]

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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  double partiepositive (double k,double e) // renvoie la partie positive de k-e
{
  if (k>e) return k-e;
  else 0;
}

Salut, ta fonction partiepositive marche, mais elle renvoie des warning. Je te propose la chose suivante

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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double partiepositive (double k,double e) // renvoie la partie positive de k-e
{
  return (k>e) ? k-e : 0.;
}

et peut-être que le mieux serait de faire une macro

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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#define MAX(a,b) ((a>b) ? (a) : (b))

et ensuite de faire partout, à la place de partiepositive(a,b) de mettre

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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MAX(k-e,0.);

je ne pense pas que ça ira bcp plus vite mais au moins tu auras enlevé qq warning lors de la compilation et je pense que le code sera plus lisible...