Discussion :

[congolisation]

bonjour
je réalise un projet sur la var paramétrique mais j'ai du mal à le coder (programmation) , quelqu'un peut il m'aider? svp

[Jean-Philippe André]

Bonjour,

pour optimiser tes chances de reponses, le mieux reste de fonctionner de la facon suivante :

- pas de piece jointe
- une explication de la formule a appliquer (la VaR parametrique depend dans ton cas de quelles variables/cellules ?
- copie colle nous ton code actuel
- a quel niveau bloques tu ?
qu'as-tu essayer jusque la sans succes ?

[congolisation]

slt , on fait je me bloque au debut , j'ai un tableau que j'ai realisé sur excel sur la calcul de la var avec la matrice de variance covariance en utilisant comme un portefeuille de 4 actions j'ai calculé des rendements journaliers de chaque action ensuite la variance du portefeuille , l'ecartype en passant par la loi normale.

je ne sais pas s'il faut commencer par

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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 sub var_parametrique()
 userform1.show 'car je souhaite creer un bouton pour synthétiser le calcul sur un tableau
end sub

ou encore commencer declarer toutes les variables qui seront utilisé dans toutes les procédures

ou encore par la function de var

exemple d'un code que j'ai vu mais comprend pas

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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Option Explicit
 
Private strCelTitre As String
Private strBt_VaRTitre As String
Private strFeTitre As String
Private stralocTitre As String
Private strTotalTitre As String
Private strValeurTitre As String
Private strSeuilTitre As String
Private strrelativeTitre As String
Private strabsolueTitre As String
Private strJournaliereTitre As String
Private strMensuelleTitre As String
Private strAnnuelleTitre As String
Private strJourTitre As String
Private strMoisTitre As String
Private strAnneeTitre As String
Private strAction1Titre As String
Private strAction2Titre As String
Private strAction3Titre As String
Private strAction4Titre As String
Private strAction5Titre As String
 
Function VaRrel(S, Rmm, variance, dt, c As Double) As Double
    Dim alpha As Double
    alpha = Application.WorksheetFunction.NormSInv(1 - c)
    VaRrel = S * (-alpha * Sqr(dt * variance))
End Function
 
Function VaRabs(S, Rmm, variance, dt, c As Double) As Double
    Dim alpha As Double
    alpha = Application.WorksheetFunction.NormSInv(1 - c)
    VaRabs = VaRrel(S, Rmm, variance, dt, c) - (S * Rmm * dt)
End Function
 
Sub SearchAll()
    Searchvrj
    Searchvaj
    Searchvrm
    Searchvam
    Searchvra
    Searchvaa
    Searchtotal
End Sub
 
Sub SearchAllTextBox()
    SearchTbAction1
End Sub

[Jean-Philippe André]

Salut,

les codes que tu trouves sont
1/ non commentes
2/ non pertinents dans le cas d'une VaR parametrique

Pour rappel pour calculer une var parametrique :
- ton intervalle de confiance (95%, 99% 99.5% etc.) qui te donne le nombre d'ecart type a calculer
- le nominal de ton ptf
- l'horizon de calcul

A toute fin utile, un bouquin que j'utilise pour mes cours :
http://www.fabriceriva.com/books/books.html

[congolisation]

slt et merci beaucoup pour m'avoir transmis un document qui contient des exemples précis , car je souhaite maitriser vba en finance , très ravis d'avoir connu ce site de developpez par moi même, encore merci à vous car ici on apprends mieux et beaucoup de chose.