Discussion :

[Kiera]

Bonsoir,
j'ai essayé d'établir un pricer en codage vba (il s'agit du tiers de mon pricer je ne l'ia pas encore terminé), mais je ne comprends pas pourquoi il ne fonctionne pas. pouvez vous m'aider à résoudre ce problème s'il vous plaît?
Merci

[SfJ5Rpw8]

bonsoir,

utilise les balises de code ( bouton # , [code] [/code])

pour poster la partie de code qui te cause problème n'oublie pas de nous dire ce que devrais faire ton code et ce qu'il fait ..

[Kiera]

Bonjour,
Veuillez m'en excuser. Je pensais que mon fichier excel était bien rattaché à mon message.

voici le code + le fichier excel pour peut être mieux visualiser

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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Option Explicit
Sub macro1()
 
Function Call_BS(s As Double, v As Double, r As Double, k As Double, tn As Double, t As Double) As Double
 
Dim cs  As Double
Dim dx1 As Double
Dim dx2 As Double
Dim nd1 As Double
Dim nd2 As Double
 
dx1 = 1 / (v * Sqr(tn - t)) * (Log(s / k) + (r + 0.5 * v * v) * (tn - t))
dx2 = dx1 - v * Sqr(tn - t)
 
nd1 = WorksheetFunction.NormSDist(dx1)
nd2 = WorksheetFunction.NormSDist(dx2)
 
cs = s * nd1 - Exp(-r * (tn - t)) * nd2 * k
Call_BS = cs
End Function
End Sub
 
Sub macro2()
Function Put_BS(s As Double, v As Double, r As Double, k As Double, tn As Double, t As Double) As Double
Dim ps  As Double
Dim dx1 As Double
Dim dx2 As Double
Dim nd1 As Double
Dim nd2 As Double
 
dx1 = 1 / (v * Sqr(tn - t)) * (Log(s / k) + (r + 0.5 * v * v) * (tn - t))
dx2 = dx1 - v * Sqr(tn - t)
 
nd1 = WorksheetFunction.NormSDist(-dx1)
nd2 = WorksheetFunction.NormSDist(-dx2)
 
ps = -s * nd1 + Exp(-r * (tn - t)) * nd2 * k
Put_BS = ps
End Function
 
End Sub

Mon problème est que j'essaie d'établir un pricer dans le cadre d'un modèle de diffusion avec saut.
J'ai utilisé la formule de Black and scoles dans un premier temps, mais mon pricer ne fonctionne pas.
Je ne sais pas s'il manque des éléments au niveau d'excel, ou en VBA. sachant que je dois présenter ce fichier très prochainement . cela m'inquiète énormément car je n'arrive pas à comprendre ce problème.
Merci pour votre aide
Bien cordialemnt

[Docmarti]

Bonjour.

Tu trouveras des exemples du "Black-Scholes" sur cette page.

[eriiic]

Bonjour,

Tu ne peux pas avoir un Function à l'intérieur d'un Sub.

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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sub machin()
'...
End Sub
 
Function truc ()
'...
End Function

eric

[clementmarcotte]

Bonjour Éric,

Tu ne peux pas avoir un Function à l'intérieur d'un Sub.

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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sub machin()
 '...
 End Sub

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

1
2
3
 Function truc ()
 '...
 End Function

eric

Je lui ai déjà donné la même explication dans le vide, ou dans le beurre, c'est au goût, dans son premier fil sur le me même sujet. Pourtant, c'est depuis les tous du débuts du BASIC (sur un "mainframe" et un terminal) qu'une FUNCTION doit retourner une valeur, et qu'une valeur doit être associée à une variable.

Même que si j'étais modérateur, je fermerais ici et je renverrais tout le monde à la question d'origine :

http://www.developpez.net/forums/d15...a/#post8297671

P.S Quand j'ai vu que j'avais répondu dans le vide, je l'avais envoyée au diable. Mais là avec deux fils différents, et des répondeurs différents, c'est parti pour prendre le temps de beaucoup de monde pour rien; et j'ai eu des remords. Mais, de toute évidence, elle veut le code sur un plateau d'argent. Mais, ce n'est pas la politique du Forum et c'est une méthode de broche à foin pour apprendre.

[Kiera]

Bonjour.

Tu trouveras des exemples du "Black-Scholes" sur cette page.

Merci pour cette source d'information Docmarti.


Bien cordialement

[clementmarcotte]

Bonjour,

Bonjour,
Veuillez m'en excuser. Je pensais que mon fichier excel était bien rattaché à mon message.

Il y était hier, mais quelqu'un en autorité l'a zigouillé. (Et j'en suis content, parce que les fichiers-joints avec la première question sont une vraie peste.)

Pour savoir pourquoi, va voir le texte Pierre Fauconnier.