Discussion :

[Vgoron]

Bonjour,

Je souhaite créer une fonction qui fabriquera un array suivant des parametres mai je n'y arrive pas, voici mon code:

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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Public Function CallCRR(n, p, x, k, u, d, r, T)
Dim TMP As Double
 
TMP = 0
 
Dim Cours(0 To n, 0 To n) As Double
 
    For i = LBound(Cours) To UBound(Cours)
        Cours(i, 0) = x
      For j = LBound(Cours) To UBound(Cours)
                If (Rnd * 1) + 1 > p Then
                    Cours(i, j) = Cours(i, j - 1) * u
                Else
                    Cours(i, j) = Cours(i, j - 1) * d
                End If
      Next j
    Next i
 
 
 
Dim Cmax(0 To n) As Double
 
 
 
 
For l = LBound(Cmax) To UBound(Cmax)
        Cmax(l) = x
Next l
 
For l = LBound(Cmax) To UBound(Cmax)
     For i = LBound(Cours) To UBound(Cours)
        For j = LBound(Cours) To UBound(Cours)
            If Cours(i, j) >= Cmax(l) Then
                Cmax(l) = Cours(i, j)
            End If
        Next j
    Next i
Next l
 
 
 
 
For j = 0 To n
    TMP2 = Cmax(j) - k
    If (TMP2 > 0) Then
        TMP = TMP + (Fact(n) / Fact(n - j) / Fact(j) * (p ^ j) * ((1 - p) ^ (n - j)) * TMP2)
    End If
 
Next j
 
CallCRR = TMP * Exp(-r * T)
 
End Function
 
 
Public Function Fact(n)
F = 1
If n > 1 Then
For i = 2 To n
    F = F * i
Next i
End If
Fact = F
End Function

Il s'agit de créer un Pricer de Call pour une option(option price lookback).

Si vous avez des solutions merci d'avance.

[tamtam64]

avant de dire le premier element , le deuxieme =...
donc avant d'assigner une valeur dans un tableau qui est de dimention inconnue tu dois

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

redim Mytable(1,2)

par exemple et si tu veux garder les valeur tu dois faire un

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

redim preserv Mytable(1,2)

voila par contre , avec un redim preserv tu ne peux modifier que ta derniere dimention.

Voila deja l'un des problemes que j'ai vu. attend quelqu'un d'autre ou ce soir

Bonne chance

[tamtam64]

Si tu recherches toujours , dis moi demain , je ne coimprend pas trop d'utilite d'une fonction de cox ross , sur ce genre de produit, tu es obligé ou tu as le choix? car la black scholes est plus facile a gerer, elle correspond au model continue , donc de la meme facon que tu le ferais en matlab , tu peux creer un vecteur de valeur que tu decoupe . Enfin si tu dois utiliser cox Ross eventuellement reposte demain .
Je balise ton message ! sinon personne va le lire

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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Public Function CallCRR(n, p, x, k, u, d, r, T)
Dim TMP As Double
 
TMP = 0
 
Dim Cours(0 To n, 0 To n) As Double
 
For i = LBound(Cours) To UBound(Cours)
Cours(i, 0) = x
For j = LBound(Cours) To UBound(Cours)
If (Rnd * 1) + 1 > p Then
Cours(i, j) = Cours(i, j - 1) * u
Else
Cours(i, j) = Cours(i, j - 1) * d
End If
Next j
Next i
 
 
 
Dim Cmax(0 To n) As Double
 
 
 
 
For l = LBound(Cmax) To UBound(Cmax)
Cmax(l) = x
Next l
 
For l = LBound(Cmax) To UBound(Cmax)
For i = LBound(Cours) To UBound(Cours)
For j = LBound(Cours) To UBound(Cours)
If Cours(i, j) >= Cmax(l) Then
Cmax(l) = Cours(i, j)
End If
Next j
Next i
Next l
 
 
 
 
For j = 0 To n
TMP2 = Cmax(j) - k
If (TMP2 > 0) Then
TMP = TMP + (Fact(n) / Fact(n - j) / Fact(j) * (p ^ j) * ((1 - p) ^ (n - j)) * TMP2)
End If
 
Next j
 
CallCRR = TMP * Exp(-r * T)
 
End Function
 
 
Public Function Fact(n)
F = 1
If n > 1 Then
For i = 2 To n
F = F * i
Next i
End If
Fact = F
End Function