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Macros et VBA Excel Discussion :

Modèle GARCH sur VbA


Sujet :

Macros et VBA Excel

Vue hybride

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  1. #1
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    Bonjour à tous,

    J'ai une question concernant la modélisation d'un GARCH (1,1) sur les rendements d'un actif. Je sais qu'il faut utiliser le SOLVER pour maximiser la logvraisemenblance trouver ainsi les coefficients de la formule de ht (la variance conditionnelle).
    Cependant, je n'ai pas bien compris comment je pourrais estimer ces 3 paramètres (constante, alpha et beta) sachant que dans la formule de la logvraisemblance, il y a ht normalement ?
    J'ai donc ma série du prix des actifs, j'ai calculé tous les rendements logarithmiques. Maintenant je souhaiterais calculer la logvraisemblance mais elle dépend de la variance conditionnelle, d'où mon problème.

    Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Je vous remercie d'avance

  2. #2
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    Citation Envoyé par chris350005 Voir le message
    Bonjour à tous,

    Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Je vous remercie d'avance
    C'est sûr. tout le monde ici est un expert en GARCH et en logvraisemblance, et tout le monde a envie de faire le tour de tous les Google, Bing et Wikipédia de ce monde.

    J'ai cherché à ta place. Bing aurait été ton ami.

    http://investexcel.net/garch-excel/

    Tu peux même télécharger un classeur.

  3. #3
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    Merci à toi de m'avoir répondu. En effet, il est vrai que ce sont des notions très techniques je pensais pouvoir tomber sur quelqu'un qui s'y connaissait en économétrie. J'ai déjà cherché sur Google, Bing, Yahoo (en français, anglais), j'ai déjà téléchargé le spreadsheet d'Excel mais je souhaite avoir les codes ou plutôt comprendre la logique dans la vraisemblance et comment pouvoir déterminer les coeff du GARCH(1,1).
    Merci

  4. #4
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    Bonjour,

    Citation Envoyé par chris350005 Voir le message
    mais je souhaite avoir les codes ou plutôt comprendre la logique dans la vraisemblance et comment pouvoir déterminer les coeff du GARCH(1,1).
    Merci
    Tu es tombé sur le mauvais forum. Personne ne fera ton travail à ta place.

    Regarde cette partie des Règles du forum:

    http://club.developpez.com/regles/#LIV-N

    La meilleure approche serait que tu sois capable de définir exactement sur quelle partie que tu bloques, et de fournir au moins un embryon de ton code. Une fois le code défini par le demandeur, c'est plus facile à "travailler" que d'assimiler toute la théorie sur le sujet avant de répondre.

    La meilleure solution avec les problèmes complexes est de les "séparer" en petites étapes. Une étape, un bout de code, une correction. Le grand avantage c'est que tu te concentres sur une ou deux choses à la fois au lieu de voir la montagne au complet.

    P.S. Mon dernier professeur de finance, cela doit faire 20 ans, ne croyait pas à l'analyse technique dans les choix et la gestion des titres boursiers.

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