Bonjour à tous,

J'ai une question concernant la modélisation d'un GARCH (1,1) sur les rendements d'un actif. Je sais qu'il faut utiliser le SOLVER pour maximiser la logvraisemenblance trouver ainsi les coefficients de la formule de ht (la variance conditionnelle).
Cependant, je n'ai pas bien compris comment je pourrais estimer ces 3 paramètres (constante, alpha et beta) sachant que dans la formule de la logvraisemblance, il y a ht normalement ?
J'ai donc ma série du prix des actifs, j'ai calculé tous les rendements logarithmiques. Maintenant je souhaiterais calculer la logvraisemblance mais elle dépend de la variance conditionnelle, d'où mon problème.

Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Je vous remercie d'avance