Discussion :

[latiole]

Bonsoir,

Je viens de trouver une méthode pour réaliser un modèle autorégressif d'ordre 2 (AR(2)) sur Excel (le problème étant que je sais pas programmer sous Eviews ou R). Voici une plage de données :


Year Yi
2000 34
2001 35
2002 37
2003 40
2004 33
2005 34
2006 38
2007 39
2008 41
2009 42

Le principe consiste à créer une table régressive :

Year Yi Yi-1 Yi-2
2000 34
2001 35 34
2002 37 35 34
2003 40 37 35
2004 33 40 37
2005 34 33 40
2006 38 34 33
2007 39 38 34
2008 41 39 38
2009 42 41 39

Et pour finir générer une régression linéaire multiple, résultat :

Yî = 28 500 + 0,500*Yi-1-0,250*Yi-2.

Question, cette méthode est elle juste ?

Merci

[lelensois16]

A priori ca a l'air bon ( je fais des études stats donc les modèles AR , ARMA , ARIMA , ca me parle )
mais je vois pas pourquoi ce post est dans le forum excel ?

[latiole]

Ok merci. Dsl de répondre si tardivement, je pensais avoir mis une notif automatique par mail

Etant donné que c'est un régression sous excel, je pensais que c'était la bonne rubrique. Puis je te contacter en MP ? Je fais mon mémoire sur la volatilité et j'ai un peu de mal à comprendre certains sujets.

Merci