code pour le calcul d'une matrice de valeur

**sihamus87** · 06/05/2011, 12h07

bonjour, je dois calculer une fonction dont les données sont plusieurs,
mes données sont par exemple comme suit:

durée delta= 10 15 20
7 10,97 11,20 10,89
15 11,3 10,54 10,65
21 10,67 11,45 11,10
30 10,97 11,34 10,93
les valeurs à l'intérieur sont les volatilités

je dois avoir un tableau similaire mais au lieu des volatilité il me faut les valeurs d'un strike dont j'ai l'expression en fonction de la durée le dela et la volatilité, donc pour chaque durée, delta et volatilité il me faut un strike.

durée delta =10
7 volatilité=10,97 ==> strike
voiçi le code que j'ai utilisé mais ça marche pas

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Sub strikevol()
Dim db As Database, rs As Recordset, r As Long
    Set db = OpenDatabase("C:\Users\Siham\Desktop\function.mdb")
    Set rs = db.OpenRecordset("siham1", dbOpenTable)
 
    For r = 3 To 14
    With rs
.AddNew
.fields("10") = Range("B" & r).Value
.fields("15") = Range("C" & r).Value
.fields("20") = Range("D" & r).Value
.fields("25") = Range("E" & r).Value
.fields("30") = Range("F" & r).Value
.fields("35") = Range("G" & r).Value
.fields("40") = Range("H" & r).Value
.Update
 End With
 
Dim taux_domestique As Double
Dim taux_etranger As Double
Dim r As Integer
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim duree(12) As Double
Dim volatilite(12, 7) As Double
CP = "call"
Spot = 1.4449
        i = 1
        Dim ObjCell1 As Range
 
        For Each ObjCell In Range("A3:A14").Cells
            duree(i) = ObjCell.Value
            i = i + 1
        Next
 
        Dim ObjCell3 As Range
        i = 1
        j = 1
        For Each ObjCell3 In Range("A3:H14").Cells
            If j <= 12 And i <= 12 Then
              volatilite(i, j) = ObjCell3.Value
            End If
 
            If j > 12 And i <= 12 Then
                j = 1
                i = i + 1
            End If
        Next
 
For i = 1 To 12
For j = 1 To 7
taux_domestique = InterpoleTx(Range("A17:A26"), Range("B17:B26"), duree(i)) And taux_etranger = InterpoleTx(Range("A29:A42"), Range("C29:C42"), duree(i))
 
Range("B" & r).Value = Spot * Exp(((taux_domestique - taux_etranger + (0.5 * volatilite(i, j) * volatilite(i, j))) * (duree(i) / 365)) - (volatilite(i, j) * Sqr(2 * (duree(i) / 365) * Log(1 / (0.1 * Sqr(2 * 22 / 7))))))
Range("C" & r).Value = Spot * Exp(((taux_domestique - taux_etranger + (0.5 * volatilite(i, j) * volatilite(i, j))) * (duree(i) / 365)) - (volatilite(i, j) * Sqr(2 * (duree(i) / 365) * Log(1 / (0.15 * Sqr(2 * 22 / 7))))))
Range("D" & r).Value = Spot * Exp(((taux_domestique - taux_etranger + (0.5 * volatilite(i, j) * volatilite(i, j))) * (duree(i) / 365)) - (volatilite(i, j) * Sqr(2 * (duree(i) / 365) * Log(1 / (0.2 * Sqr(2 * 22 / 7))))))
Range("E" & r).Value = Spot * Exp(((taux_domestique - taux_etranger + (0.5 * volatilite(i, j) * volatilite(i, j))) * (duree(i) / 365)) - (volatilite(i, j) * Sqr(2 * (duree(i) / 365) * Log(1 / (0.25 * Sqr(2 * 22 / 7))))))
Range("F" & r).Value = Spot * Exp(((taux_domestique - taux_etranger + (0.5 * volatilite(i, j) * volatilite(i, j))) * (duree(i) / 365)) - (volatilite(i, j) * Sqr(2 * (duree(i) / 365) * Log(1 / (0.3 * Sqr(2 * 22 / 7))))))
Range("G" & r).Value = Spot * Exp(((taux_domestique - taux_etranger + (0.5 * volatilite(i, j) * volatilite(i, j))) * (duree(i) / 365)) - (volatilite(i, j) * Sqr(2 * (duree(i) / 365) * Log(1 / (0.35 * Sqr(2 * 22 / 7))))))
Range("H" & r).Value = Spot * Exp(((taux_domestique - taux_etranger + (0.5 * volatilite(i, j) * volatilite(i, j))) * (duree(i) / 365)) - (volatilite(i, j) * Sqr(2 * (duree(i) / 365) * Log(1 / (0.4 * Sqr(2 * 22 / 7))))))
Next j
Next i
Next
    rs.Close
    Set rs = Nothing
    db.Close
    Set db = Nothing
End Sub

merci d'avance

**Maxence HUBICHE** · 06/05/2011, 12h16

Bonjour Siham,

Alors...

quand tu dis "ça marche pas"... Qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Tu as une erreur ? le résutlat n'est pas le bon ? Tout se passe mais tu ne vois pas le résultat ? ...?? ?? ? ??? ? ?? ?
Question toute personnelle... à quoi te sert ton recordset ?

Merci

PS, tu devrais mettre ton code entre quotes

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

1
2
3
 
Sub exemple()  'ainsi on voit mieux
End Sub

Pour ce faire, sélectionnes ton code et cliques sur le bouton [#] dans la barre des outils.

**sihamus87** · 06/05/2011, 13h11

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Sub strikevol()
Dim db As Database, rs As Recordset, r As Long
Set db = OpenDatabase("C:\Users\Siham\Desktop\function.mdb")
Set rs = db.OpenRecordset("siham1", dbOpenTable)
 
For r = 3 To 14
With rs
.AddNew
.fields("10") = Range("B" & r).Value
.fields("15") = Range("C" & r).Value
.fields("20") = Range("D" & r).Value
.fields("25") = Range("E" & r).Value
.fields("30") = Range("F" & r).Value
.fields("35") = Range("G" & r).Value
.fields("40") = Range("H" & r).Value
.Update
End With
 
Dim taux_domestique As Double
Dim taux_etranger As Double
Dim r As Integer
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim duree(12) As Double
Dim volatilite(12, 7) As Double
CP = "call"
Spot = 1.4449
i = 1
Dim ObjCell1 As Range
 
For Each ObjCell In Range("A3:A14").Cells
duree(i) = ObjCell.Value
i = i + 1
Next
 
Dim ObjCell3 As Range
i = 1
j = 1
For Each ObjCell3 In Range("A3:H14").Cells
If j <= 12 And i <= 12 Then
volatilite(i, j) = ObjCell3.Value
End If
 
If j > 12 And i <= 12 Then
j = 1
i = i + 1
End If
Next
 
For i = 1 To 12
For j = 1 To 7
taux_domestique = InterpoleTx(Range("A17:A26"), Range("B17:B26"), duree(i)) And taux_etranger = InterpoleTx(Range("A29:A42"), Range("C29:C42"), duree(i))
 
Range("B" & r).Value = Spot * Exp(((taux_domestique - taux_etranger + (0.5 * volatilite(i, j) * volatilite(i, j))) * (duree(i) / 365)) - (volatilite(i, j) * Sqr(2 * (duree(i) / 365) * Log(1 / (0.1 * Sqr(2 * 22 / 7))))))
Range("C" & r).Value = Spot * Exp(((taux_domestique - taux_etranger + (0.5 * volatilite(i, j) * volatilite(i, j))) * (duree(i) / 365)) - (volatilite(i, j) * Sqr(2 * (duree(i) / 365) * Log(1 / (0.15 * Sqr(2 * 22 / 7))))))
Range("D" & r).Value = Spot * Exp(((taux_domestique - taux_etranger + (0.5 * volatilite(i, j) * volatilite(i, j))) * (duree(i) / 365)) - (volatilite(i, j) * Sqr(2 * (duree(i) / 365) * Log(1 / (0.2 * Sqr(2 * 22 / 7))))))
Range("E" & r).Value = Spot * Exp(((taux_domestique - taux_etranger + (0.5 * volatilite(i, j) * volatilite(i, j))) * (duree(i) / 365)) - (volatilite(i, j) * Sqr(2 * (duree(i) / 365) * Log(1 / (0.25 * Sqr(2 * 22 / 7))))))
Range("F" & r).Value = Spot * Exp(((taux_domestique - taux_etranger + (0.5 * volatilite(i, j) * volatilite(i, j))) * (duree(i) / 365)) - (volatilite(i, j) * Sqr(2 * (duree(i) / 365) * Log(1 / (0.3 * Sqr(2 * 22 / 7))))))
Range("G" & r).Value = Spot * Exp(((taux_domestique - taux_etranger + (0.5 * volatilite(i, j) * volatilite(i, j))) * (duree(i) / 365)) - (volatilite(i, j) * Sqr(2 * (duree(i) / 365) * Log(1 / (0.35 * Sqr(2 * 22 / 7))))))
Range("H" & r).Value = Spot * Exp(((taux_domestique - taux_etranger + (0.5 * volatilite(i, j) * volatilite(i, j))) * (duree(i) / 365)) - (volatilite(i, j) * Sqr(2 * (duree(i) / 365) * Log(1 / (0.4 * Sqr(2 * 22 / 7))))))
Next j
Next i
Next
rs.Close
Set rs = Nothing
db.Close
Set db = Nothing
End Sub

voilà c'est fait, en fait il me donne une erreur au niveau du database, je ne sais même pas est ce que mon code est correcte ou non je suis débutante en VBA.
parce que mon problème est déja difficile à le concrétiser sous VBA

est ce que t'as compris ce que je dois faire?

**Maxence HUBICHE** · 06/05/2011, 13h27

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
Sub strikevol()
    Dim wks as workspace
    Dim db As Database, rs As Recordset, r As Long
    Set wks=DBEngine.CreateWorkspace("aaaaaaa","admin","",dbusejet)
    Set db = wks.OpenDatabase("C:\Users\Siham\Desktop\function.mdb")
    Set rs = db.OpenRecordset("siham1", dbOpenTable)
    [...]
End Sub

**sihamus87** · 06/05/2011, 14h38

ok merci, et pour le code est ce que c'est logique ce que j'ai fait, et est ce que c'est adaptable à mon problème?

ça marche pas encore avec le Workspace!

**Maxence HUBICHE** · 06/05/2011, 16h23

Envoyé par sihamus87

ça marche pas encore avec le Workspace!

Ca veut dire quoi CA MARCHE PAS ?
Quel est le message d'erreur ?

Rappeles-toi que nous ne sommes pas derrière ton écran pour t'aider.
C'est donc à toi de nous donner un maximum d'informations

code pour le calcul d'une matrice de valeur

Macros et VBA Excel

Discussions similaires

Partager

Partager