Discussion :

[Udani]

Bonjour,

je viens de découvrir ce forum ou j’espère trouver de l' aide par rapport à mon problème. En effet, j'ai construit deux structures AmercanPut et Modele que j' essais d' utiliser dans une méthode Ame_PutPrice () que est définie comme suite:

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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typedef struct   {
	 Date ContractDate ; // t
	 Date MaturityDate ;// T
	 Amount StrikePrice ;// K
	}AmericanPut;
 
 typedef struct  {
	double r;
	double sigma;
	double S;
	}Modele;
 
 
double Option::Ame_PutPrice_BS(long t, double S, AmericanPut option, Modele modele)const {.............}

Message d' erreur:

error C2511: 'double option::Ame_PutPrice_BS(long,double,AmericanPut,Modele) const' : overloaded member function not found in 'Option'

merci d'avance pour votre aide!

[3DArchi]

Bonjour et bienvenu,
Il manque la définition de la classe Option pour répondre correctement à ton problème.
Généralement, ce genre d'erreur vient d'une divergence entre la définition de ta méthode et sa déclaration.

[Udani]

Merci pour le bienvenu et aussi d'avoir répondu aussi vite!

les deux structures typedef AmericanPut et Modele, je l'ai déclarés sur la partie code.cpp avant la fonction main. En résume mon problème est de ne pas savoir manipuler les structures de typedef en tant qu'agruments d' une méthode d' une classe.

voici le code de ma class:

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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#ifndef _WIN32_WINNT		
#define _WIN32_WINNT 0x0501	
#endif						
 
#include <stdio.h>
#include <tchar.h>
#include <string>
 
 
using namespace std ;
 
 
 
class Option  
{
private:
 
	void init();	// Initialise all default values
	void copy(const Option& o2);
 
	// 'Kernel' functions for option calculations
	double Euro_CallPrice() const;
	double Euro_PutPrice() const;
 
	double Ame_CallPrice() const;// Black_Scholls
	double Ame_PutPrice_BS() const  ;//c ' est la fonction qui cree les probléme !!!!!!!!!!!
 
 
 
 
public:
	// Public member data for convenience only
	double r;		// Interest rate
	double sig;		// Volatility
	double K;		// Strike price
	double T;		// Expiry date
	double S;		// Current underlying price 
 
	string optType;	// Option name (call, put)
 
 
public:	
// Constructors
Option();	 // Default call option
Option(const Option& option2);	// Copy constructor
Option (const string& optionType);	// Create option type
 
// Destructor
virtual ~Option();	
 
// Assignment operator
Option& operator = (const Option& option2);
 
// Functions that calculate option price 
double Black_Schol_Price() const;
double eva_Price() const;
 
 
// Modifier functions
void toggle();		// Change option type (C/P, P/C)
 
};

merci!

[3DArchi]

Il faut que la déclaration dans le .h correspondent strictement à la définition dans le .cpp. Donc, dans ta déclaration, tu dois spécifier tous les paramètres:

Code :

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class Option  
{
private:
// definition des structures:
// dans ce cas, le typedef n'est pas nécessaire en C++:
struct   AmericanPut{
	 Date ContractDate ; // t
	 Date MaturityDate ;// T
	 Amount StrikePrice ;// K
	}AmericanPut;
 
struct  Modele{
	double r;
	double sigma;
	double S;
	};
private:
...	
	double Ame_PutPrice_BS(long t, double S, AmericanPut option, Modele modele) const  ;//c ' est la fonction qui cree les probléme !!!!!!!!!!!
...
};

P.S.: Black&Scholls, ça me rappelle mes années d'étudiant Un projet d'école?

[Udani]

Merci 3DArchi!! ça a marché même si j'ai encore une liste d’erreurs à résoudre .
En effet je suis en train d’implanter une méthode numérique pour approximer une Option américain pour comparer le résultat avec d' autres méthodes plus au moins connues.

merci encore

[Udani]

Encore une question concernant les structure:

j'ai envi de définir 2 autre strucure l' une de type double et l 'autre de type long:

version 1:

Code :

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struct double Date;
struct long Amount;

version 2:

Code :

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struct Date {
double i;
};
struct Amount {
long j;
};

pourquoi le compiler n'accepte pas la 1 version et la douxieme est accepté mais je ne sais pas si elle bonne!!!

merci d'avance!

[3DArchi]

J'ai l'impression que tu veux faire deux choses différentes:

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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struct Date {
double i;
};
struct Amount {
long j;
};

Tu définis deux structures. Ce sont des nouveaux types. Et par exemple tu ne pourras pas faire:

Code :

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Date d1;
double d2;
d1 = d2;// Erreur, ce sont deux types différents

La seconde chose, c'est:

Code :

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typedef double Ma_Date;

Dans ce cas, tu dis au compilateur Ma_Date est un synonyme de double. Ce seront les mêmes types. Tu pourras faire:

Code :

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Ma_Date d1;
double d2;
d1 = d2;// OK Ma_Date est un synonyme de double

P.S.: évite de donné des noms comme 'Date'. Un jour ou l'autre tu sera en conflit avec un type d'une bibliothèque existante. Préfixe tes types par une lettre ou un mot clé de ton projet. Par exemple typedef double UdDate (Ud pour Udani).

[JolyLoic]

P.S.: évite de donné des noms comme 'Date'. Un jour ou l'autre tu sera en conflit avec un type d'une bibliothèque existante. Préfixe tes types par une lettre ou un mot clé de ton projet. Par exemple typedef double UdDate (Ud pour Udani).

Bof, en C, pourquoi pas, mais en C++, je préfère largement utiliser les namespaces pour résoudre ce problème et ne pas sacrifier la lisibilité.

[3DArchi]

Bof, en C, pourquoi pas, mais en C++, je préfère largement utiliser les namespaces pour résoudre ce problème et ne pas sacrifier la lisibilité.

Je pense que l'un n'empêche pas l'autre et qu'un préfixe court maintient la lisibilité. Ensuite, cela dépend aussi du projet: en entreprise, cela fait souvent partie des règles de codages.

[nikko34]

Je pense que l'un n'empêche pas l'autre et qu'un préfixe court maintient la lisibilité. Ensuite, cela dépend aussi du projet: en entreprise, cela fait souvent partie des règles de codages.

ouais, pour l'avoir vu, c'est horrible Un bon namespace avec le préfixe et le tour est joué, sisi, vraiment.

[Udani]

Merci 3DArchi pour ton aide. Je sais maintenant la différence entre typedef et struct.

[Udani]

Bonjour 3DArchi et tout le monde,

j'ai encore un autre problème concernant la manipulation des structures en tant qu'arguments d' une fonction.

Imaginez vous

Code :

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struct   AmericanPut{
 	 double ContractDate ; // t
	 double MaturityDate ;// T
	 long StrikePrice ;// K
	};
 
struct  Modele{
	double r;
	double sigma;
	double S;
	};

une méthode

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

double Euro_PutPrice(double S, AmericainPut option, Modele modele) {..........}

qui utilise le paramétre K de la structure option de typ AmericanPut. Mon problème à une certaine étape, j'aimerais que ma méthode Euro_PutPrice () utilise, par exemple le double de K*exp(T-t) comme argument.

Autrement, imaginez:

Euro_PutPrice (double S, AmercanPut option; Modele modele) // ici la méthode utilise K , càd le long StrikePrice. A une autre étape, j'aimerais faire intervenir pas K mais K*exp(T-t). J'ai pensé définir une deuxième structure comme :

Code :

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struct   AmericanPut_2{
 	 double ContractDate ; // t
	 double MaturityDate ;// T
	 long StrikePrice*exp(T-t) ;// K
	};

mais je trouve cela lourd, peut être tu aurais une ideé et merci d'avance.

bonne weekend

[Udani]

je crois avoir une ideé!
j'ai creé une "petite" méthode

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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raz(struct AmericainPut & option) 
{
option.StrikePrice=StrikePrice*exp(option.MaturityDate-option.ContractDate)
};

qui modifie le paramètre concerné dans la structure AmericanPut.

Que ceque vous en pensez?

[3DArchi]

La piste est bonne, le seul problème est que tu perd ta valeur initiale K. Le mieux est de faire une copie, de changer la valeur sur cette copie et après d'appeler ta fonction:

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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double Euro_PutPrice(double S, AmericainPut option, Modele modele) 
{
..........
       AmericainPut cp_option(option);
       raz(cp_option);
       Euro_PutPrice(S,cp_option,modele);
}

[Udani]

Merci pour ton idée 3DArchi, le problème je reçois une autre erreur , que j'arrive pas à resoudre :

error C2662: 'Option::raz' : cannot convert 'this' pointer from 'const Option' to 'Option &'

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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 double Option::Ame_PutPrice_Johnson(double S, struct AmericanPut option, struct Modele modele) const {
............
AmericanPut cp_option(option);
raz(cp_option);  //error C2662
double V_u=Euro_PutPrice(S , cp_option, modele );

.........

}

ma méthode raz est la suivante:

Code :

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void raz(struct AmericanPut  &re)const 
{
re.StikePrice=StikePrice*exp(MaturityDate-ContractDate);
};

merci pour tes conseilles.

[buggen25]

Salut
Remplacer

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

double Option::Ame_PutPrice_Johnson(double S, struct AmericanPut option, struct Modele modele)

par

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

double Option::Ame_PutPrice_Johnson(double S, struct AmericanPut  &option, struct Modele modele)

[3DArchi]

error C2662: 'Option::raz' : cannot convert 'this' pointer from 'const Option' to 'Option &'

Code :

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 double Option::Ame_PutPrice_Johnson(double S, struct AmericanPut option, struct Modele modele) const {
............
AmericanPut cp_option(option);
raz(cp_option);  //error C2662
double V_u=Euro_PutPrice(S , cp_option, modele );

.........

}

ma méthode raz est la suivante:

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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void raz(struct AmericanPut  &re)const 
{
re.StikePrice=StikePrice*exp(MaturityDate-ContractDate);
};

merci pour tes conseilles.

En fait, ta méthode option::raz est un peu bancale (à moins que ce ne soit une erreur de retranscription). Elle devrait s'appliquer sur l'objet qui l'invoque et ne pas le prendre en paramètre:

Code :

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double Option::Ame_PutPrice_Johnson(double S, struct AmericanPut option, struct Modele modele) const {
............
AmericanPut cp_option(option);
cp_option.raz();
double V_u=Euro_PutPrice(S , cp_option, modele );

et

Code :

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void option::raz()// j'ai enlevé le const car on va modifier l'état interne de l'objet!
{
StikePrice=StikePrice*exp(MaturityDate-ContractDate);
};

[Udani]

Merci buggen25, 3DArchi,

j'ai utilisé les changements.

3DArchi, si je met :

Code :

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AmericanPut cp_option(option);
     cp_option.raz();;

error C2039: 'raz' : is not a member of 'Option::AmericanPut'


c' est plutôt raz(option); non ?

?

je peux vous poster le code tout entier, si vous préférez!!

bonne nuit

[Udani]

En résume,

ma class

Code :

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#ifndef _WIN32_WINNT		// Lassen Sie die Verwendung spezifischer Features von Windows XP oder später zu.                   
#define _WIN32_WINNT 0x0501	// Ändern Sie dies in den geeigneten Wert für andere Versionen von Windows.
#endif						
 
#include <stdio.h>
#include <tchar.h>
#include <string>
 
 
using namespace std ;
 
 
 
// TODO: Hier auf zusätzliche Header, die das Programm erfordert, verweisen.
 
 
class Option  
{
public:
	// Public member data for convenience only
 
	double r;		// Interest rate
	double sig;		// Volatility
	double K;		// Strike price
	double T;		// Expiry date
	double S;		// Current underlying price 
 
	string optType;	// Option name (call, put)
 
struct   AmericanPut{
 	 double ContractDate ; // t
	 double MaturityDate ;// T
	 long StrikePrice ;// K
	};
 
struct  Modele{
	double r;
	double sigma;
	double S;
	};
 
public:	
// Constructors
Option();	 // Default call option
Option(const Option& option2);	// Copy constructor
Option (const string& optionType);	// Create option type
 
// Destructor
virtual ~Option();	
 
// Assignment operator
Option& operator = (const Option& option2);
 
// Functions that calculate option price 
double Black_Schol_Price() const;
double analy_eva_Price() const;// Johnson as anlytic solution
void raz(struct AmericanPut &option);
 
 
// Modifier functions
void toggle();		// Change option type (C/P, P/C)
 
private:
 
	void init();	// Initialise all default values
	void copy(const Option& o2);
 
	// 'Kernel' functions for option calculations
	double Euro_PutPrice(double S, struct AmericanPut option, struct Modele modele) const;
 
 
/*double Ame_CallPrice() const;// Black_Scholls*/
	double Ame_PutPrice_Johnson (double S, struct AmericanPut &option, struct Modele modele)const;// Analytic solution!  
 
 
};

partie code:

Code :

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#include <iostream>			//I/O stuff like cout, cin
#include "Option.h"
#include <math.h>
#include <conio.h>
 
#ifndef pi 
#define pi 3.141592653589793238462643
#endif
 
using namespace std ;
 
 
const int PriceStepNb=200; 
const int TimeStepNb=200 ;
const double Precision =0.01;// wofür
const int DaysInYearNb=360;
 
 
double Date;
long Amount;
typedef double vecteur[PriceStepNb];
 
 
 
double n(double x) 
{ // Gaussian (normal) distribution function
	double K = 1.0/sqrt(2.0 * pi);
	return K * exp(-pow(x,2)*0.5);
};
 
double N( double x){
	const double c[]={ 0.196854, 0.115194, 0.000344, 0.019527};
 
	 if(x >= 0.0) {
          double y1=1+x*(c[0]+x*(c[1] + x*(c[2] + c[3]*x)));
	      double z1=1/y1;
          return (1-0.5*pow(z1,4));
          }
     else {
          return 1-N(-x);
       }
};
 
// Kernel Functions 
 
double Option::Euro_PutPrice(double S, struct AmericanPut option, struct Modele modele) const
{
	double tmp = modele.sigma * sqrt(option.MaturityDate-option.ContractDate);
	double d1 = ( log(S/K) + (modele.r+ (modele.sigma*modele.sigma)*0.5 ) * option.MaturityDate )/ tmp;
	double d2 = d1 - tmp;
	return (option.StrikePrice * exp(-modele.r * option.MaturityDate)* N(-d2)) - (S * N(-d1));
};
 
double Option::Ame_PutPrice_Johnson(double S, struct AmericanPut &option, struct Modele modele) const {
 
 
	const double a0 = 3.9649; 
    const double a1 = 0.032325;
    const double b0 = 1.04083;
	const double b1 = 0.00963;
	double tau=option.MaturityDate-option.ContractDate;
	double gam=modele.sigma*modele.sigma*tau/(b0*modele.sigma*modele.sigma*tau+b1);
	double S_f=option.StrikePrice*pow((2*modele.r/(modele.sigma*modele.sigma+2*modele.r)),gam);
	double betha=log(S/S_f)/log(option.StrikePrice/S_f);
	double alfa=pow(modele.r*tau/(a0*r*tau+a1),betha);
	double V_l=Euro_PutPrice( S, option, modele   );
	AmericanPut cp_option(option);
    raz(cp_option);
    double V_u=Euro_PutPrice(S , cp_option, modele );
	return alfa*V_l+(1-alfa)*V_u;
 
	};
 
void Option::init()
{ // Initialise all default values
 
	// Default values
	r = 0.1;
	sig= 0.30;
	K = 50.0;
	T = 0.4166;
	S = 50.0;		
 
	optType = "C";	// European Call Option (the default type)
 
};
 
void Option::copy(const Option& o2)
{
 
	r	= o2.r;
	sig = o2.sig;	
	K	= o2.K;
	T	= o2.T;
	S	= o2.S;
	optType = o2.optType;
 
};
 
Option::Option() 
{ // Default call option
 
	init();
};
 
Option::Option(const Option& o2)
{ // Copy constructor
 
	copy(o2);
};
 
Option::Option (const string& optionType)
{ // Create option type
 
	init();
	optType = optionType;
 
	if (optType == "c")optType = "C";
};
 
 
Option::~Option()
{ // Destructor
 
};
 
 
Option& Option::operator = (const Option& opt2)
{ // Assignment operator (deep copy)
 
	if (this == &opt2) return *this;
 
	copy (opt2);
 
	return *this;
};
 
// Functions that calculate EuroOption price 
double Option::Black_Schol_Price() const 
{
	if (optType == "C")return Euro_CallPrice();
	else return Euro_PutPrice();
};
 
double num_eva_Price() const;// Brenann&Schwartz as numeric solution
{
	if (optType == "C")return Euro_CallPrice()
	else Ame_PutPrice_BS (); 
};
double analy_eva_Price() const;// Johnson as anlytic solution
{
	 return Ame_PutPrice_Johnson (); 
 
};
 
void option::raz()
{
StikePrice=StikePrice*exp(MaturityDate-ContractDate);
};
 
 
 
 
void Option::toggle()
{ // Change option type (C/P, P/C)
 
	if (optType == "C")optType = "P";
	else optType = "C";
};
 
int main()
 
{ 
	Option::AmericanPut Test={ 0 , 150 , 50 };
	Option::Modele modele ={ 0.1 , 0.4 , 50 };
	Option europut;
	europut.optType = "P";
	cout << "European Put  option : " << "" <<europut.Black_Schol_Price() << endl;
	cout << "Johnson              :	" << "" << Ame_PutPrice_Johnson( 50 , 0 , 50 , 0.1 , 0.4 , 0.4666)<< endl;
 
	getch();
};

voila!

[3DArchi]

Bonjour,
Effectivement, j'avais un peu relu de travers et mélanger tes structures. Donc, AmericanPut est une structure interne de Option mais, Option n'a pas de membre de ce type. Donc petit retour en arrière :

Code :

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//dans le .h
void raz(struct AmericanPut &option) const;

// et dans le .c:
void option::raz(AmericanPut &_option_put) const
{
_option_put.StrikePrice=_option_put.StrikePrice*exp(_option_put.MaturityDate-_option_put.ContractDate);
};

P.S. Pourquoi StrikePrice est de type long alors que MaturityDate et ContractDate sont des doubles. Le calcul ci-dessus produit un double.