Bonjour à tous,
Je dois dans le cadre d'un projet orienté finance réaliser un programme C++ permettant d'effectuer des calculs de risques. En particulier, il doit effectuer des calculs utilisant la méthode de Monte Carlo avec des boucles pouvant aller jusqu'à plus de 500.000 itérations... ainsi que des modélisations (loi normale, etc.), d'agrégation, calculs de dérivées partielles (pour trouver le maximum de fonctions à plusieurs variables), etc. Bref, des maths orientés statistiques/probabilités donc Boost ne semble pas être trop adaptée j'ai l'impression.
Quelle bibliothèque me conseillez-vous pour faciliter ce travail ? J'ajoute que le programme final devra aussi visualiser les résultats à l'aide de graphiques, courbes, etc. Je ne sais pas si c'est important de le dire ici mais il faudrait donc que les résultats soient facilement utilisables par d'autres bibliothèques (QT4 à priori).
Merci
Nas'
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