Discussion :

[oliver75]

Bonsoir,

j'utilise la fonction "coefficient de correlation' d'excel

je calcule une correllation sur 3 jours . Mes séries de donnees sont les suivantes :

serie 1 : 11432.2 11582.2 11680.4

serie 2 : 4.07 4.07 4.07

Or excel me donne en resultat le message d'erreur suivant :#DIV/0

ceci à cause des 3 nb identiques de la series 2

c'est pourtant un cas que je dois envisager.


y a t il une astuces ?

merci de votre aide

[jfontaine]

En testant si la formule renvoie une erreur

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

=si(esterreur(formule(A1));0;formule(A1))

[LeForestier]

Bonsoir,
Effectivement, avec les 3 même valeurs ça ne fonctionne pas, pour tourner le problème j'ai mis un des nombres à 4,07000000000001 et comme celà ça tourne réponse = -091960245 la 14éme décimale ne devrait pas fausser le calcul de façon significative, enfin... c'est la seule solution que j'ai trouvé, peut-être quelqu'un d'autre aurra-il une solution plus élégante.

A+
Edit :
Bonsoir Jfontaine,
L'erreur est connue c'est div/0
dans l'aide ont trouve
Si l'argument matrice1 ou matrice2 est vide, ou si (l'écart-type de leurs valeurs) est égal à 0 (zéro), la fonction COEFFICIENT.CORRELATION renvoie la valeur d'erreur #DIV/0!

[oliver75]

Les données que je récupère sont des cours financiers que je récupère en automatique....difficile de les modifier ensuite

[grrimag]

Hello,

je ne connais plus mes formules de corrélation par coeur, mais il me semble que la formule d'Excel renvoie bien la bonne valeur puisqu'une des séries a une variance nulle.

Essaie de mettre un test de cela avant de calculer la corrélation, ça évitera ce genre de désagréments. Ou sois patient, les cours boursiers restent rarement stables très longtemps...

[C.R.E.A.M]

Je suis pas sur du contexte dans lequel tu fais ce calcul, mais lorsque l'on veut calculer le coefficient de correlation entre 2 series temporelles en finance (correspondant par exemple aux cours d'actions ou de matieres premieres), on calcule d'abord leurs variations journalieres, auxquelles on applique ensuite une formule donnant la correlation.

Donc dans le cas present, il faut donc que tu calcules les variations (par exemple (Cours en T - cours en T-1) / cours en T-1).
Ensuite seulement tu appliques ton "coefficient.correlation(serie1,serie2)".

Ici tu as un cours constant et un cours qui augmente, donc a priori le coefficient est 0 (les series sont decorellees). Si tu avais 2 tendances opposees tu aurais un coefficient negatif.

[grrimag]

Entièrement d'accord avec toi CREAM, à ceci près que si tu cherches à modéliser une série par une autre (par exemple Y2= aY1+alea), ton coefficient de corrélation est (par le calcul) nul parce que tu manques de données.
Mais que la valeur stable (ici ce serait le 4,07) explique la moyenne de l'autre série (soit environ 11550) et le reste correpond à un bruit des marchés boursiers.
Il faudrait avoir l'objectif pour vraiment savoir que faire