Discussion :

[jmbonni]

Bonjour,

Je suis développeur d'un système de prévision de l'évolution quotidienne du cours de l'indice boursier Nasdaq ou Russel 2000.
Le système utilise une série temporelle à une seule variable, le prix à la clôture et un logiciel maison d'apprentissage machine.
Les calculs sont terminés environ 15 minutes après la clôture de la séance et produisent une prévision du prix à la clôture prochaine, donc 23 à 72 heures à l'avance (lors de week-ends prolongés d'un jours de congés).
Les résultats sont, à mon sens assez exceptionnels, compte tenu du peu d'information mis en jeu et du caractère volatile au quotidien du prix de l'index, en particulier avec les annonces économiques.
La prévision binaire Monte ou Descends et bonne à 80% ainsi que l'évolution de l'amplidude, Le système a été appliqué à une stratégie de trading sur le CFD Nasdaq 100 et produit une évolution mensuelle moyenne de 10% sans effet de levier et un risque limité d'environ 5%.
Et de là vient ma recherche de réponses à ma question; comment celà est-il possible ?

[mathieu]

une série temporelle à une seule variable

une série de quoi ? une série de prix de cloture ?
quelle est la taille de cette série ?

[anapurna]

salut

plus tes prevision se base sur un nombre important plus la variation seras fine
il existe tres peu d'"accident" sur les indices boursier (les actions des differentes societe le constituant se regule entre eux)

[virginieh]

Comme dit au dessus, les indices étant constitués de plusieurs actions, les variations individuelles se compensent.
Pour la prévision binaire monte/descends qui est à 80% regarde quel est le pourcentage dans l'historique de fois ou le sens reste le même qu'a la clôture précédente. Comme il y a souvent des tendances (haussières ou baissières) sur des périodes étendues, tu devrais pas être loin de retrouver les 80%.
Si tu veux avoir une idée de la précision de ton IA je te dirais de calculer plutôt le pourcentage de fois où le sens était différent de celui de la clôture précédente et où ton IA l'avait prévu. Il sera probablement bien plus bas.