Bonjour
Je développé un petit simulateur boursier afin de détecter des vagues de Wolfe sur une courbe de prix. (http://www.broker-forex.fr/trading-vagues-de-wolfe.php)
Une petite image valant souvent mieux qu un long discours :
Pour y parvenir je parcours le fichier des prix et stocke les 5 derniers pics/creux dans une collection d objets et ensuite procède ainsi
pour un Bullish :
Si 3 < 5 et 1 <3 je calcule l équation de la droite passant par 1 & 3, je vérifie si 5 < la droite calculée, je vérifie que 4 < 2. Si toutes ces conditions sont remplies, j ai un signal pour un achat . Je procède de la même façon pour un signal à la vente.
Je précise que je mets dans une bdd SQLIte tous les pics et creux successif (date de début, de fin, prix d ouverture, de clôture, sens et l'amplitude du mouvement). Peut être certaines de ces informations son inutiles ou redondantes comme les prix et l évolution du prix qui est la différence entre prix de début et de fin du mouvement mais je ne sais pas ce dont j aurais besoin, je préféré plus que moins.
J arrive donc à détecter ce type de figure si elle est construite par 5 pics/creux successifs.
Le pb est que l’évolution des prix entre chaque point est rarement aussi parfaite, rectiligne... Cela correspond plus souvent à ça
Je cherche donc à identifier ce type de figure dans un 'environnement' complexe .
Je m'initie à la programmation en Delphi depuis près d un mois et j avoue que là je suis totalement perdu bien en amont du codage mais bel et bien dans le raisonnement.
Tous vos conseils, vos avis (même sur ma façon de procéder) sot les bienvenus.
D avance merci
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