problème vba simulation "Argument ou appel de procédure incorrect"

**claireb1617** · 12/04/2011, 19h39

Bonjour

je souhaite effectuer une simulation sur excel 2007 à partir d'un produit structuré.

J'ai trouvé sur un livre, un code cependant lorsque je veux lancer l'application il est inscrit : "Argument ou appel de procédure incorrect"

l'erreur est présente dès la première ligne

voici le code :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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Sub CPPI()
 
 
    ' Paramétrage du sous-jacent
    S0 = 100
    mu = -0.08
    sigma = 0.3
 
    ' Monétaire
    rf = 0.03
 
    Plancher = 90
    Tolérance = 0.3
    Mstar = 20
 
    ' Paramètres de simulation
    Nb_Points = 252
    dt = 1 / Nb_Points
    Nb_Simuls = 1
    ReDim Perf(Nb_Simuls, 1) As Double
    ReDim Valo(Nb_Points, 1) As Double
    ReDim cours(Nb_Points, 1) As Double
    ReDim pourcent_actions(Nb_Points, 1) As Double
    ReDim couss(Nb_Points, 1) As Double
 
 
    For i = 1 To 1
 
 
 
        coussin = S0 - Plancher
        Position_Actions = Mstar * coussin
        Position_Obligs = S0 - Position_Actions
        Valo_Position = S0
 
        Spot = S0
 
        For j = 1 To Nb_Points
 
            Taux_Renta = Taux_Renta_Action(mu, sigma, dt)
            Spot = Spot * Exp(Taux_Renta)
            Position_Actions = Position_Actions * Exp(Taux_Renta)
            Position_Obligs = Position_Obligs * Exp(rf * dt)
            Valo_Position = Position_Actions + Position_Obligs
            pourcent_actions(j, 1) = Position_Actions / Valo_Position
            Valo(j, 1) = Valo_Position
            cours(j, 1) = Spot
            coussin = Valo_Position - Plancher
            couss(j, 1) = coussin
            Multiple = Position_Actions / coussin
 
            If Multiple >= Mstar * (1 + Tolérance) Or Multiple <= Mstar * (1 - Tolérance) Then
                Position_Actions = Mstar * coussin
                Position_Obligs = Valo_Position - Position_Actions
            End If
        Next j
 
 
    Perf(i, 1) = Valo_Position
    Next i
'    Worksheets("Feuil1").Activate
'    Range(Cells(2, 1), Cells(Nb_Simuls + 1, 1)).Value = Perf
'    Call Noyau.Noyau_Gaussien
Worksheets("Feuil2").Activate
Range("A1:A252").Value = Valo
Range("B1:B252").Value = cours
Range("C1:C252").Value = pourcent_actions
Range("D1:D252").Value = couss
 
End Sub
Function Taux_Renta_Action(mu, sigma, dt)
    epsilon = WorksheetFunction.NormSInv(Rnd)
    Taux_Renta_Action = (mu - sigma ^ 2 / 2) * dt + sigma * epsilon * Sqr(dt)
End Function

Cependant dans le fichier il y a 4 modules et ca c'est seulement le premier.

Merci pour votre aide!!!!!!!

**mercatog** · 12/04/2011, 20h42

Bonsoir
J'ai testé le code et hormis la partie Multiple, ça fonctionne.
Pour l'optimasation, on devrait déclarer convenablement les variables

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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Sub CPPI()
Dim So As Integer, i As Integer, j As Integer, Nb_Points As Integer, Plancher As Integer, Mstar As Integer
Dim Nb_Simuls As Integer, Coussin As Integer, Position_Actions As Integer, Valo_Position As Integer
Dim Position_Obligs As Integer, Spot As Integer
Dim Mu As Double, Sigma As Double, Rf As Double, dT As Double, Tolerance As Double, Taux_Renta As Double
Dim Multiple As Double
Dim Perf() As Double, Valo() As Double, Cours() As Double, Pourcent_Actions() As Double, Couss() As Double
 
'Paramétrage du sous-jacent
So = 100: Mu = -0.08: Sigma = 0.3
'Monétaire
Rf = 0.03
Plancher = 90: Tolerance = 0.3: Mstar = 20
'Paramètres de simulation
Nb_Points = 252
Nb_Simuls = 1
 
ReDim Perf(1 To Nb_Simuls, 1 To 1)
ReDim Valo(1 To Nb_Points, 1 To 1)
ReDim Cours(1 To Nb_Points, 1 To 1)
ReDim Pourcent_Actions(1 To Nb_Points, 1 To 1)
ReDim Couss(1 To Nb_Points, 1 To 1)
dT = 1 / Nb_Points
 
For i = 1 To Nb_Simuls
    Coussin = So - Plancher
    Position_Actions = Mstar * Coussin
    Position_Obligs = So - Position_Actions
    Valo_Position = So
    Spot = So
    For j = 1 To Nb_Points
        Taux_Renta = Taux_Renta_Action(Mu, Sigma, dT)
        Spot = Spot * Exp(Taux_Renta)
        Position_Actions = Position_Actions * Exp(Taux_Renta)
        Position_Obligs = Position_Obligs * Exp(Rf * dT)
        Valo_Position = Position_Actions + Position_Obligs
        Pourcent_Actions(j, 1) = Position_Actions / Valo_Position
        Valo(j, 1) = Valo_Position
        Cours(j, 1) = Spot
        Coussin = Valo_Position - Plancher
        Couss(j, 1) = Coussin
        If Coussin <> 0 Then
            Multiple = Position_Actions / Coussin
        Else
            Multiple = 0
        End If
 
        If Multiple >= Mstar * (1 + Tolerance) Or Multiple <= Mstar * (1 - Tolerance) Then
            Position_Actions = Mstar * Coussin
            Position_Obligs = Valo_Position - Position_Actions
        End If
    Next j
    Perf(i, 1) = Valo_Position
Next i
With Worksheets("Feuil2")
    .Range("A1:A252").Value = Valo
    .Range("B1:B252").Value = Cours
    .Range("C1:C252").Value = Pourcent_Actions
    .Range("D1:D252").Value = Couss
End With
End Sub
Function Taux_Renta_Action(ByVal Mu As Double, ByVal Sigma As Double, ByVal dT As Double) As Double
Dim Epsilon As Double
 
Epsilon = WorksheetFunction.NormSInv(Rnd)
Taux_Renta_Action = (Mu - Sigma ^ 2 / 2) * dT + Sigma * Epsilon * Sqr(dT)
End Function

**claireb1617** · 13/04/2011, 17h35

Merci pour tous maintenant il ne me rest juste qu'a comprendre quelques parametre

merci encore pour tous

**claireb1617** · 13/04/2011, 18h25

Cependant le multiple est très important, sinon j'ai un autre code plus simple mais qui connait également un dysfonctionnement :

j'ai inséré des variables comme précédemment:

Code :

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Sub CPPI() 
Dim So As Integer, i As Integer, j As Integer
Dim PF As Integer, S As Integer, T As Integer, pas As Integer, Garantie As Integer
Dim Mu As Double, Sigma As Double, R As Double, dT As Double, m As Double, exposition As Double
Dim Perf() As Double, Valo() As Double, Cours() As Double, Pourcent_Actions() As Double, Coussin() As Double, Cash() As Double
 
PF = 100
S = 100
T = 1
m = 3
R = 0.05
Mu = 0.1
Sigma = 0.2
pas = 52
dT = T / pas
Garantie = 100
Range("prix").Offset(0, 0) = S
For i = 1 To pas
Coussin = PF - (Garantie * Exp(-R * (T - i * dT)))
Range("coussin").Offset(i, 0) = Coussin
exposition = Coussin * m
Range("exposition").Offset(i, 0) = exposition
Cash = PF - exposition
Range("cash").Offset(i, 0) = Cash
Sminus1 = S
eps = Application.NormSInv(Rnd)
S = S + (Mu * S * dT) + (Sigma * S * eps * Sqr(dT))
Range("prix").Offset(i, 0) = S
PF = (exposition * (S / Sminus1)) + (Cash * Exp(R / 52))
Range("portefeuille").Offset(i, 0) = PF
Next i
End Sub

je suis désolé mais j'ai vraiment besoin d'un code

merci pour tout

**mercatog** · 13/04/2011, 19h38

As tu au moins testé?

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Sub CPPI()
Dim Garantie As Integer, PF As Integer, T As Integer, m As Integer, i As Integer, Pas As Integer
Dim R As Double, S As Double, So As Double, Mu As Double, Sigm As Double, dT As Double, Cash As Double
Dim Coussin As Double, Exposition As Double, Eps As Double, Sminus1 As Double, Sigma As Double
Dim tPrix() As Double, tCoussin() As Double, tExposition() As Double, tCash() As Double, tPorteFeuille() As Double
 
 
Garantie = 100: PF = 100: So = 100: T = 1: m = 3
R = 0.05: Mu = 0.1: Sigma = 0.2: Pas = 52
 
dT = T / Pas
ReDim tPrix(1 To Pas, 1 To 1): ReDim tCoussin(1 To Pas, 1 To 1): ReDim tExposition(1 To Pas, 1 To 1)
ReDim tCash(1 To Pas, 1 To 1): ReDim tPorteFeuille(1 To Pas, 1 To 1)
 
S = So
For i = 1 To Pas
    Coussin = PF - (Garantie * Exp(-R * (T - i * dT)))
    tCoussin(i, 1) = Coussin
    Exposition = Coussin * m
    tExposition(i, 1) = Exposition
    Cash = PF - Exposition
    tCash(i, 1) = Cash
    Sminus1 = S
    Eps = Application.NormSInv(Rnd)
    S = S + (Mu * S * dT) + (Sigma * S * Eps * Sqr(dT))
    tPrix(i, 1) = S
    PF = (Exposition * (S / Sminus1)) + (Cash * Exp(R / Pas))
    tPorteFeuille(i, 1) = PF
Next i
With Sheets("Feuil1")
    .Range("prix") = So
    .Range("prix").Offset(1, 0).Resize(Pas, 1).Value = tPrix
    .Range("coussin").Offset(1, 0).Resize(Pas, 1).Value = tCoussin
    .Range("exposition").Offset(1, 0).Resize(Pas, 1).Value = tExposition
    .Range("cash").Offset(1, 0).Resize(Pas, 1).Value = tCash
    .Range("portefeuille").Offset(1, 0).Resize(Pas, 1).Value = tPorteFeuille
End With
End Sub

**claireb1617** · 13/04/2011, 21h18

J'ai bien testé avant de publier ce message. Je ne me permettrais pas de vous communiquer quelques choses que je n'ai pas essayé après c'est vrai je ne suis pas très doué en Excel.

il beug a ce niveau :

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With Sheets("Feuil1")
    .Range("prix") = So
    .Range("prix").Offset(1, 0).Resize(Pas, 1).Value = tPrix
    .Range("coussin").Offset(1, 0).Resize(Pas, 1).Value = tCoussin
    .Range("exposition").Offset(1, 0).Resize(Pas, 1).Value = tExposition
    .Range("cash").Offset(1, 0).Resize(Pas, 1).Value = tCash
    .Range("portefeuille").Offset(1, 0).Resize(Pas, 1).Value = tPorteFeuille
End With
End Sub

quand je fais débogage il surligne en jaune ce que je vous est mis en rouge.

Merci

problème vba simulation "Argument ou appel de procédure incorrect" [XL-2007]

Macros et VBA Excel

Vue hybride

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