Discussion :

[allced]

Bonjour,

Travaillant actuellement sur un projet de calcul scientifique, je bosse à la fois sous windows et sous linux. Quand je compile avec VS sous Windows, j'obtiens bien les résultats escomptés. Cependant quand je passe sous Linux et que j'utilise g++, mes résultats sont faux (je trouve le double de ce que je devrais trouver) mon intervalle de confiance garde la même taille avec les deux compilateurs.

Avant de poster mon code ou quoi que ce soit, j'aimerais savoir si il n'y aurait pas quelques erreurs classiques qui peuvent amener à de tels écarts de résultat qui seraient regrouper dans un document.

Merci d'avance de votre aide ?

PS: la première idée qui me vient à l'esprit est qu'une variable ne soit pas initialisée et que VS la mette à 0 et pas g++... c'est plausible ?

[Spout]

PS: la première idée qui me vient à l'esprit est qu'une variable ne soit pas initialisée et que VS la mette à 0 et pas g++... c'est plausible ?

Tout à fait.
Cependant, Microsoft à la fâcheuse manie de nous mâcher un peu trop le travail. Ce n'est normalement pas au compilateur d'initialiser les variables, mais bien au développeur.
Disons que si "ça marche" (ça compile? les résultats escomptés sont là?) avec VS et pas avec g++, ça me semble plausible de dire que c'est à cause de ce genre de détails.
Le C++ est sensé être interprété de la même façon dans les deux cas. Mais, désolé pour toi, je ferais plus confiance à g++ qu'à VS....

[Médinoc]

Compare aussi les résultats "Debug" et "Release" de Visual.
Les différences entre les deux cas peuvent apprendre bien des choses.

@Spout: En Release, Visual n'initialise pas les variables.
Et en Debug, il les initialise à des variables calculées pour détecter plus facilement les erreurs (crash au déréférencement d'un pointeur "non-initialisé").

Un autre truc auquel on ne pense pas souvent, c'est augmenter le niveau de Warnings de Visual.

[allced]

Bonjour,

J'ai compilé en mode release, j'obtiens encore de bons résultats.
J'ai également envoyé mon code a un copain qui a compilé avec CodeBlocks (sous Windows) et ça marche très bien chez lui aussi...

[Médinoc]

Joue avec les options d'optimisation de g++.
Active autant de warnings que possible dans g++ (-Wall -Wextra -Wwrite-strings minimum).

[Spout]

J'ai compilé en mode release, j'obtiens encore de bons résultats.
J'ai également envoyé mon code a un copain qui a compilé avec CodeBlocks (sous Windows) et ça marche très bien chez lui aussi...

Que se passe-t-il alors quand tu passes par g++? Ca compile au moins? Es-tu sûr de ne pas utiliser quelque chose spécifique Windows?

[allced]

Oui oui ça compile, ça fait des calculs mais ça renvoie pas les bonnes valeurs.

Je ne fais que des boucles, des opérations élémentaires et j'utilise un générateur aléatoire indépendant de la machine.

[Spout]

(et c'est à ce moment là que tu nous montre ton code pour qu'on puisse vérifier et chercher de notre côté )

[allced]

Salut,

Voici ma fonction principale :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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double BarrierOption::Simule() const
{
	//on regarde si l'actif est sortie du domaine aux instants
	//de discrétisation
	double X=S.getS0();
	double t=0;
	double h=S.getDT();
	bool out=false;
	for(int i=0;i<S.getN();i++)
	{
		S.setSCurr(X);
		X+=S.get_Increment(t,h);
		t+=h;
		if ((X<=bg) || (X>=bd)) {out=true;}
	}
	if(!out)
		return P(X);
	else
		return 0;
}

P(X) renvoie simplement max(X-K,0). K étant un membre de la classe P qui est initialisé.

Je vous donne également la méthode get_Increment :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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double Processus_Ito::get_Increment(double t, double h) const{
    //on utilise un schéma d'Euler
    double inc= b(t,*SCurr)*h+sigma(t,*SCurr)*sqrt(h)*W.Simule();
    return inc;
}

W.Simule () ... :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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double Normale::Simule() const {
    double u=U.simule();
    double v=U.simule();
	double z=sqrt(-2*log(u))*cos(2*PI*v);
   return mean+sqrt(variance)*z;
}

U est une loi uniforme obtenu à partir d'un générateur congruentiel qui m'a été fourni.

Merci.

[Mat.M]

Je ne fais que des boucles, des opérations élémentaires et j'utilise un générateur aléatoire indépendant de la machine.

L'explication de différences de résultats est là ! Si le générateur aléatoire diffère entre g++ et VC++ c'est normal que tu obtiennes des différences !
Tout dépend de la manière dont est implémenté la génération aléatoire selon le compilateur.
Est-ce que tu utilises rand() quelque part ? rand() de g++ n'est sans doute pas le même de VS.