Discussion :

[ranouchkitato]

Bonjour à tous,

Je cherche à pricer un produit structuré financier autocallable. Un produit autocallable est un produit qui expire automatiquement si certaines conditions sont remplies. Le produit auquel je me suis interessé est constitué de 3 dates d'observation. Ci- joint la theorie que j'ai ecrite.
Mon problème est dans la partie informatique? En effet, je souhaite pouvoir implémenter une intégrale triple sur matlab mais je n'y arrive pas.
Ci joint mon code matlab:

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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%% Code trivariate normale distribution
%initialisation des constantes et matrices
K1=70/100;
K2=60/100;
K3=50/100;
S0=100;
r=0.5/100;
sigma=20/100;
mat_correl=[1 1/sqrt(2) 1/sqrt(3); 1/sqrt(2) 1 sqrt(2)/sqrt(3); 1/sqrt(3) sqrt(2)/sqrt(3) 1];
%initialisation des bornes
A=(log(K1/S0)-(r-(sigma^2/2)))/sigma;
B=(log(K2/S0)-(r-(sigma^2/2))*2)/sqrt(2)*sigma;
C=(log(K3/S0)-(r-(sigma^2/2))*3)/sqrt(3)*sigma;
%
x=[x1 x2 x3];
firstans=int(int(int(1/sqrt(abs(mat_correl)*(2*pi)^3)*exp(-1/2*(x-mu)*INV(mat_correl)*(x-mu)'),x1,C,4),x2,-4,B),x3,-4,A);

Quelqu'un peut il m'éclairer? car je suis un peu perdue.

Merci beaucoup.