Bonjour,
Je dois analyser la relation entre la volatilité du marché boursier et les conditions économiques. Je veux donc tester comment la volatilité des rendements des actions change à travers les cycles économiques.
Je veux tout d'abord estimer un modèle Garch pour mes 4 portefeuilles séparément. (i.e. pf1, pf2, pf3, pf4)
Je voudrais savoir comment m'y prendre avec Matlab et quelle fonction déjà créée de Garch utiliser (garchset, garchpred, etc.)
Merci beaucoup pour l'aide !
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