Discussion :

[icemat01]

Bonjour à tous

Je suis en train de travailler sur un calcul de maximum drawdown : un instrument financier permettant de calculer la perte maximum si on avait investi au plus mauvais moment

L'idée c'est d'avoir une plage de valeur et de calculer le maxDD via une fonction VBA

Mon code doit pas etre loin d'être bon mais j'ai une erreur #Valeur!, pouvez vous me dire si vous reperer quelque chose qui cloche car là je ne vois pas très bien :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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Option Explicit
 
Function Maxdrawdown(TheRange As Range) As Double
 
Dim i, n As Integer
Dim diff, maximum As Double
 
Maxdrawdown = 0
i = 0
maximum = TheRange(1, 1)
n = TheRange.Rows.Count
 
For i = 0 To n - 1
 
    If TheRange(i + 1, 1) > maximum Then
        maximum = TheRange(i + 1, 1)
    End If
 
    diff = (maximum - Range(i + 1, 1)) / maximum
 
    If (diff > Maxdrawdown) Then
        Maxdrawdown = diff
    End If
 
Next i
 
End Function

Merci beaucoup d'avance

[BenjGe]

peut être la déclaration de la variable diff

en déclarant diff comme tu l'as fait diff est un variant et non un double.
Il faut écrire:

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

dim diff as double, maximum as double

ensuite la ligne

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

diff = (maximum - Range(i + 1, 1)) / maximum

ne s'écrirait pas comme ça?

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

diff = (maximum - TheRange(i + 1, 1)) / maximum

[mercatog]

Ou comme ceci

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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Function Maxdrawdown(TheRange As Range) As Double
Dim i As Integer
Dim Diff As Double, Maximum As Double, MaxTemp As Double
 
For i = 1 To TheRange.Rows.Count
    Maximum = Application.Max(Maximum, TheRange(i, 1))
    Diff = IIf(Maximum <> 0, (Maximum - TheRange(i, 1)) / Maximum, Diff)
    MaxTemp = Application.Max(MaxTemp, Diff)
Next i
Maxdrawdown = MaxTemp
End Function

[icemat01]

Merci beaucoup pour vos réponses

Cependant je ne comprends pas le problème de déclaration de mon diff as double ?

Effectivement quand je le déclare en Variant le programme tourne très bien.

Merci encore

Cordialement