Discussion :

[julienmarais]

Bonjour

Voici mon programme:

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
function [BlackScholes,PrixDiffFinie] = DifferencePutAmericain(K,S,Smax,Interet,Volatilite,T)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Méthode des différences finies explicite pour le calcul d'un put
% américain
% K             = Strike de l'option
% S             = Prix du sous-jacent
% Smax          = Prix du sous-jacent maximale
% Interet       = Taux d'intérêt sans risque donc sous la
%                 probabilité risque neutre
% Volatilite    = Volatilité du sous-jacent
% T             = Maturité
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
% Initialisation de la grille
 
N = 150; % Nombre de pas pour le temps;
M = 300; % Nombre de pas pour le prix du sousjacent;
Pasp = Smax/M;
Past= T/N;
 
 
% Conditions de bords
 
    % Payoff à maturité
 
    for j = 1 : M+1
        f(j,N+1) = max(K - (j-1)*Pasp,0);
    end;
 
    % Prix à l'origine égale au strike
 
    for i = 1 : N+1
        f(1,i) = K;
    end;
 
    for i = 1 : N+1
        f(M+1,i) = 0;
    end;
 
% Calcul des paramètres u,v,w du modèle
 
for j = 1 : M-1
u(j) = 1/(1 + Interet*Past) * (-0.5*Interet*j*Past + 0.5*Volatilite^2*j^2*Past);
v(j) = 1/(1 + Interet*Past) * (1 - Volatilite^2*j^2*Past);
w(j) = 1/(1 + Interet*Past) * (0.5*Interet*j*Past + 0.5*Volatilite^2*j^2*Past);
end;
 
% Calcul (Résolution du système Ax = d)
 
    % Création de la matrice A
 
    for j = 2 : M
        A(j,j-1) = u(j-1);
        A(j,j) = v(j-1);
        A(j,j+1) = w(j-1);
    end;
    A(1,1) = 1;
    A(M+1,M+1) = 1;
 
    % Résolution du système
 
    for i = N:-1:1
        f(:,i) = A*f(:,i+1); % Calculdes valeurs de l'option
        % Conditions américaines
        for j = 1 : M+1
            if f(j,i) < (K-(j-1)*Pasp)
                f(j,i) = (K-(j-1)*Pasp);
            end;
        end;
    end;
 
[call,put] = blsprice(S,K,0,T,Volatilite,0);
BlackScholes=put
PrixDiffFinie=f(S/Pasp+1,1)
 
end

Le probleme est que lorsque je compile j'obtiens ce message

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

1
2
3
4
??? Input argument "Smax" is undefined.
 
Error in ==> DifferencePutAmericain at 20
Pasp = Smax/M;

Je ne vois pas le probleme. A mon avis ce doit etre un probleme de réglage de mon logiciel.
Merci de votre aide

[Invité]

Bonjour julienmarais,

Input argument "Smax" is undefined

Cela veut tout dire, tu n'as pas défini ta variable Smax

Comment est-ce-que tu effectues l'appel de ta fonction?

[julienmarais]

Problème résolu. En fait cela était dû à un bug de la compilation car j'ai réinstallé Matlab et cela fonctionne maintenant.Merci en tout cas de m'avoir répondu Winjerome