Discussion :

[andromedor]

Bonjour,

Dans le cadre d´un petit travail que j´effectue sur les valeurs boursière j´aimerais créer un outil de détection des piques d´une courbe. Je ne sais pas si cela est possible. Voici le principe. Je pars d´un tableau dont les colonnes sont les suivantes :

Date valeur ouverture valeur haute valeur basse valeur clôture
08/11 32 35 29 33
09/11 33 37 32 35
10/11 34 36 30 31
… … … … …


A partir des valeurs de ce tableau je trace un graphique avec en abscisse les dates et en ordonnées les valeurs de clôture. J´aimerais créer un outils qui me permettrait de déterminer la position des piques sur la courbes obtenue et je ne sais pas du tout comment m´y prendre. Peut- être inclure dans cet outils la possibilité d´inclure certains critères de recherche des pics (hauteur minimum…). Quelqu´un as-t-il une idée ou as-t-il déjà travaillé sur ce genre de choses.

Merci à tous.

[Jean-Philippe André]

Salut,

tout depend de ta logique de pique.
Si tu souhaites calculer des drawdowns de ton cours, il faut le resoudre de facon algorithmique d'abord, et l'appliquer soit en formule soit en VBA
Si tu cherches juste a faire une detection de pique, un pique ca repondrait a :
Vj> Vj-1 et Vj>Vj+1...

[andromedor]

Ca serait plutôt une recherche de drawdowns. En gros ce qui est intéressant serait le ou les piques les plus hauts dans une période donnée… Le problème c´est que je ne peut pas écrire un algorithme qui dirait chercher le pique le plus haut dans une période de 5 jours car peut-être qu´il y a 2 piques hauts et intéressants dans cette période. D´un autre coté si je dis période de 2 jours, j´obtiendrais peut être des piques inintéressants. Je sais pas si ce que je dis est clair... L´objectif serait en fait de pouvoir déterminer des tendances de courbe boursière de façon « automatique »…

[Jean-Philippe André]

Peu importe la periode etudiee, ton drawdown represente ta perte constatee entre le point le plus haut et le point le plus bas avec
t haut> t bas

Regarde l'algorithme a creer, il est tres facile

[andromedor]

Oui mais en réalité, e n´est pas exactement ce que je veux. Je veux déterminer plusieurs maximums et pas seulement le plus haut de tous. C´est pour cela que je parlais de découper ma courbe en mini période et de regarder sur chaque période ou sont les maximums. Sachant qu´en mai par exemple un maximum peut être a 20 alors qu´en juin un maximum intéressant pourrait être de 16.

[Jean-Philippe André]

- soit tu prends en compte tous les piques existants sur une courbe
- soit tu ne prends que ceux qui sont dans une periode precise...

Essaie deja de faire la premiere etape