Discussion :

[nadim216]

Bonjour,

Je suis un nouveau utilisateur de Matlab version 7.0.1

Je veux opérer une optimisation de portefeuille

minimiser variance d'un portefeuille
compte tenu de certaines contraintes

Est-ce quelqu'un pourrait me guider comment procéder?

merci d'avance

[Caro-Line]

Tout ça est un peu trop vague.
Avant même de songer à coder en MATLAB as-tu un algorithme ?

MATLAB n'est qu'un outil servant à coder quelque chose qui existe déjà.

[Klinnmas]

Dans la toolbox optimization, il y a tout un tas d'outils utiles à la résolution de ce type de problème (cf help de Matlab pour plus de renseignements).
Si tu n'as pas accès à cette toolbox, tu peux aussi utiliser des solveurs LP en dehors de matlab.
(Pardon pour la pub...)
Par exemple LINDO : http://www.lindo.com/index.php?optio...d=36&Itemid=21
Tu peux alors télécharger la toolbox What's Best qui une fois installée, te permet de résoudre ces problèmes d'optimisation directement sous Excel.

Si tu veux plus de renseignements, n'hésite pas.

[tug83]

Bonjour,

Je suis un nouveau utilisateur de Matlab version 7.0.1

Je veux opérer une optimisation de portefeuille

minimiser variance d'un portefeuille
compte tenu de certaines contraintes

Est-ce quelqu'un pourrait me guider comment procéder?

merci d'avance

Une boite à outil est dédiée à l'optilmisation de portfolio:
Financial Toolbox 3.6
Dans le webinar en ligne et en français :

Recorded Webinar: MATLAB® Pour le Développement de Modèles Financiers

on te donne des exemples MATLAB pour l'optimisation de portefeuille, le risque crédit, prévision et pricing d'option