Discussion :

[Lilou006]

Bonjour,
je souhaite simuler l'inverse d une loi Normale.
A titre d information c'est pour calculer le prix d une option selon Black and Scholes.
Connaissez vous une macro qui pourrait s'en charger?
Je vous remercie d avance.

[Neosquall2]

Salut,

Pour calculer le prix d'une option selon Black and Scholes, tu peux utiliser cette fonction: (call)

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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Function BlackScholes(Underlying, Strike, RiskFree, expTime, Volatility)
    d1 = (Log(Underlying / Strike) + RiskFree * expTime) / (Volatility * Sqr(expTime)) + _
    0.5 * Volatility * Sqr(expTime)
    BlackScholes = Underlying * Application.NormSDist(d1) - Strike * Exp(-expTime * RiskFree) * _
    Application.NormSDist(d1 - Volatility * Sqr(expTime))
End Function

Ce n'est pas exactement ce que tu as demandé, mais ça peut peut-être t'aider.