bonjour,
quelqu'un peux me dire l'utilité de cette méthode (Cholesky) pour la decomposition de la matrice de Variance Covariance
merci
bonjour,
quelqu'un peux me dire l'utilité de cette méthode (Cholesky) pour la decomposition de la matrice de Variance Covariance
merci
Calculer la racine carré de la matrice ?
Dans quel cadre utilises-tu tes matrices covariances...?
Es-ce pour simuler une loi multinormale http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_normale#Simulation
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