Discussion :

[adamca]

Bonjour,

j'ai un petit soucis pour créer mon algo de maxdrawdown. Le max drawdown en finance c'est la plus grosse chute (en %) qu'ait connu un portefeuille sur une période donnée.
J'ai donc donc une colonne L (L est la 12eme lettre de l'alphabet) sur laquelle s'étendent, à partir de la ligne 2 de mon excel, une multitude cellules ayant différentes valeurs.
Je dois procéder de la sorte:
1) Trouver la cellule ayant la plus faible valeur de ma colonne (via une boucle par exemple). On la nommera "min"
2) Faire une autre boucle allant de la première cellule de ma colonne jusqu'à cette même cellule déterminée précédemment
3) Trouver via cette dernière boucle la cellule ayant la valeur la plus grande valeur comprise entre la première cellule de ma colonne et la cellule ayant la plus faible valeur de ma colonne. On nommera cette cellule "max".
4) Appliquer le Maximum DrawDown, à savoir une variable "MDD" qui soit égale à (min-max)/min
5) Le tout, SANS APPLIQUER DE FONCTION du style Application.max ou même End(xlUp).Row, uniquement avec de simples boucles.
6) Mon algo:

Code :

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Sub MDD()
 
Dim i As Integer
Dim ligne As Integer
Dim min As Long
Dim max As Long
Dim f As Range
 
Set f = ThisWorkbook.Worksheets("Données de marché")
 
i = 2
While (f.Cells(i, 14).Value <> "")
 
    If f.Cells(i + 1, 14).Value < f.Cells(i, 14).Value Then
        min = f.Cells(i + 1, 14).Value
        i = i + 1
    Else
        i = i + 1.  // le problème c'est que si je tombe sur une cellule de valeur 4 qui est inférieure à celle du dessus
    Next.           // de valeur 5, mais qu'il existe une valeur min précédente inférieure à 4, alors ça marche pas
 
Wend.    
 
// de ce même problème je n'arrive pas non plus à trouver le max
 
MDD = (min-max)/min
End Sub

Si quelqu'un peut m'aider, je l'en remercie infiniment par avance

[EricDgn]

Bonjour,

Une façon de faire, laquelle tient compte du fait que le MDD doit se calculer sur une période glissante:

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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Option Explicit
 
Public Function MDD(n As Long, c As Range) As Variant
    '--- n = nombre de données = longueur période
    '--- c = cellule de départ
    Dim kR As Long
    Dim vMin1 As Single, vMax1 As Single, dd1 As Single
    Dim vMin2 As Single, vMax2 As Single, dd2 As Single
    kR = c.Row
    vMin1 = c:  vMax1 = c:  dd1 = 0
    vMin2 = c:  vMax2 = c:  dd2 = 0
    For kR = 1 To n
        If c.Offset(kR, 0) = "" Then
            MDD = "#"
            Exit Function
        End If
        If c.Offset(kR, 0) < vMin1 Then
            '--- la baisse continue
            vMin1 = c.Offset(kR, 0)
            dd1 = vMax1 - vMin1
        ElseIf c.Offset(kR, 0) > vMax1 Then
            '--- remonté plus haut que le plus haut précédent
            If dd1 >= dd2 Then
                '--- DD en cours plus grand que le précédent
                vMin2 = vMin1
                vMax2 = vMax1
                dd2 = dd1
                vMin1 = c.Offset(kR, 0)
                vMax1 = vMin1
            End If
        Else
            '--- rien, navigue entre vMin1 et vMax1
        End If
    Next kR
    If dd2 <= dd1 Then
        MDD = -dd1 / vMin1
    Else
        MDD = -dd2 / vMin2
    End If
End Function

A comprendre et vérifier, et si nécessaire corriger avant d'utiliser !
Cordialement.