Bonjour à tous,
Je suis actuellement en train d’essayer d’appliquer la théorie de JP Morgan sur les creditmetrics‘ sur le logiciel R. En me référant au pack creditmetrics. Ayant lu le document de référence de JP Morgan j’ai pu bien comprendre les étapes de calcul pour un portefeuille à une obligation ou deux. Mon soucis est que je n’arrive pas à assimiler les fonctions du pack creditmetrics sur R avec l’exemple de JP Morgan.
Serais il possible que vous m’expliquer quelle fonction correspond à l’etape 2 d’estimation des actifs. J’ai su reconnaître la matrice de migration qui est dans l’etape 1 mais je bloque ensuite. Merci de votre aide