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SAS STAT Discussion :

Stationnarité d'une série


Sujet :

SAS STAT

  1. #1
    Futur Membre du Club
    Stationnarité d'une série
    Bonjour,
    J'aimerai bien tester la stationnarité d'une série temporelle en appliquant le test de dicky fuller augmenter sous sas.
    Mon problème est le suivant : Comment déterminer le nombre optimal des retards p pour faire le test de dickey fuller augmenter sous sas?
    Merci pour votre aide
    Est ce que je dois utiliser la méthode Escaf ou scan et puis proc Arima .... stationnarty (ADF=p) ou autre chose?
    Si, oui ! Dans le cas d'utilisation l'une des deux méthodes et j'ai obtenu que p+d=1 et q=1 c'est-à-dire qu'il s'agit d'un ARIMA(1,0,1) ou ARIMA(0,1,1). Qu'est ce que je dois faire?
    Merci pour votre aide avec des exemples

  2. #2
    Rédacteur

    Bonjour,
    une fois que tu as obtenu les propositions de SCAN tu poursuis en construisant ton ou tes modèles et tu valides le meilleur vis-à-vis des projections.
    N'oubliez pas de cliquer sur lorsque votre problème est réglé !

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