Bonsoir,
Je suis un nouvel utilisateur du logiciel R et je rencontre quelques difficultés dans sa manipulation. Je cherche à exécuter ce code, mais lorsque j'appuie sur "entrée", rien ne se passe.
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
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EstimationVasicek2<-function(data,dt){
 
N=length(data)
rate=data[2:N] # r(t)
lagrate=data[1:(N-1)] #r(t-1)
 
reg_Tx=lm(rate~lagrate)# régression linéaire de rate (rt) sur lagrate (r(t-1))
 
a <<- -log(coef(reg_Tx)[2])
names (a)="a"
b <<- coef(reg_Tx)[1]/(1-coef(reg_Tx)[2])
names(b)="b"
Sigma <<- sd(resid(reg_Tx))*sqrt((N-2)/(N-3))/sqrt((1-exp(-2*a))/(2*a))
names(Sigma)="Sigma"
 
c(a,b,Sigma)}
Merci pour votre aide