Bonjour à tous,

Je suis actuellement en train de programmer une fonction R qui nécessite une procédure itérative. Au cours de chaque itération je dois calculer plusieurs inverses de matrice (recours à la fonction "solve" principalement), et en général, une "application" requiert dans les 20000 itérations.

Mon algorithme tourne assez lentement et je soupçonne ces calculs d'inverses de matrices (avec peut-être également certaines décompositions de Cholesky?) d'être de gros chronophages

J'ai donc pensé avoir recours à une fonction "extérieure" à R (programmée en C par exemple) pour effectuer ces calculs d'inverses, et y faire appel au sein de ma fonction R.
Cependant, avant de me lancer dans cette grande aventure qu'est l'interfaçage R/C , j'aurais aimé avoir vos avis afin de savoir si cela a des chances d'être vraiment bénéfique (est-ce que "solve" ne fait pas déjà appel à une procédure extérieure?).
De plus, si vous avez des conseils au sujet de l'interfaçage R/C, je suis également preneuse !

Merci d'avance


Cordialement,

A.D.