Discussion :

[lina_8210]

Bonjour ,
Je souhaite programmer l'algorithme de filtre de Kalman en R mais je sais pas l'importance du package "sspir" car il existe une fonction Kfilter qui définit l'algorithme.
Merci en avance.

[A. D.]

Bonjour,

Je ne suis pas sûre d'avoir compris votre question, pourriez-vous essayer de la re-formuler?
Que souhaitez-vous savoir exactement, comme utiliser la fonction "kfilter"? Que voulez-vous dire par "importance du package sspir"?

Sinon, quelques infos complémentaires :

• description du package "sspir" : ici
• recherche sur le filtre de Kalman dans la base de données de R : ici
• pour installer le package "sspir" :
  

  Code :

  Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

  install.packages("sspir",dependencies=TRUE)

Cordialement,

A.D.

[sebintokyo]

Bonjour,

Meme question que A.D,
Si tu nous expliques le but de ton utilisation d'un filtre de Kalman, je pourrai recommander un package. Ou desires-tu programmer tes propres fonctions utilisant le filtre de Kalman?
SSPIR est destine a l'etude des state space models. Je recommande plutot le package DLM, car beaucoup plus intuitif. Si tu as un modele deja defini, DLM t'offre la possibilite d'estimer les parametres manquants de tes matrices d'etats.
Voir tutorial tres complet: http://www.jstatsoft.org/v36/i12/paper