Bonjour,

Voila une nouvelle question...

J'ai modélisé le cac 40 par un modèle AR(1,0)-GARCH(1,1).
pour estimer les paramètres, j'utilise :

Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
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2
 
garchFit(~arma(1,0)+garch(1, 1), data = r, trace = FALSE)
j'obtiens le résultat suivant

Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
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9
 
Error Analysis:
         Estimate  	    Std. Error     t value   Pr(>|t|)    
mu      5.135e-04   1.484e-04    3.460  0.00054 ***
ar1    -1.632e-03   1.438e-02   -0.114  0.90963    
omega   3.058e-06   5.502e-07    5.558 2.73e-08 ***
alpha1  8.753e-02   8.261e-03   10.595  < 2e-16 ***
beta1   8.971e-01   9.397e-03   95.463  < 2e-16 *
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Est-ce normale d'obtenir une valeur négative pour le ar1 ? ça signifie quoi ?

merci