Bonjour,
Voila une nouvelle question...
J'ai modélisé le cac 40 par un modèle AR(1,0)-GARCH(1,1).
pour estimer les paramètres, j'utilise :
j'obtiens le résultat suivant
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2 garchFit(~arma(1,0)+garch(1, 1), data = r, trace = FALSE)
Est-ce normale d'obtenir une valeur négative pour le ar1 ? ça signifie quoi ?
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4
5
6
7
8
9 Error Analysis: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) mu 5.135e-04 1.484e-04 3.460 0.00054 *** ar1 -1.632e-03 1.438e-02 -0.114 0.90963 omega 3.058e-06 5.502e-07 5.558 2.73e-08 *** alpha1 8.753e-02 8.261e-03 10.595 < 2e-16 *** beta1 8.971e-01 9.397e-03 95.463 < 2e-16 * Signif. codes: 0 *** 0.001 ** 0.01 * 0.05 . 0.1 1
merci
Partager