Discussion :

[ouinih]

Bonjour,

Je cherche à modéliser le cac40 par un processus AR(1)-GARCH(1,1).
QQ un serait me dire comment faire svp ? quel package R par exp.

Merci

[lilly74]

Bonjour,

Je cherche à modéliser le cac40 par un processus AR(1)-GARCH(1,1).
QQ un serait me dire comment faire svp ? quel package R par exp.

Merci

Bonjour,

avez-vous essayé:
- dans la console R

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

RSiteSearch("garch")

- dans google "cran R garch"?

Ce document http://cran.r-project.org/doc/contri...metricsInR.pdf me paraît intéressant

Bonne journée

[ouinih]

Mon pb est que j'arrive bien à faire un GARCH (1,1) tout seul...avec la fonction garch du package tseries.
mais je ne vois pas comment faire afin d'ajouter la partie AR(1) ??

[lilly74]

Mon pb est que j'arrive bien à faire un GARCH (1,1) tout seul...avec la fonction garch du package tseries.
mais je ne vois pas comment faire afin d'ajouter la partie AR(1) ??

Re-bonjour,
avec le package fGarch?
http://cran.r-project.org/web/packag...rch/fGarch.pdf

J'ai aussi trouvé des pistes ici:
http://www.stat.tamu.edu/~ljin/Finance/stat689-R.htm
mais ce n'est pas mon domaine, j'espère que vous trouverez votre bonheur dans un de ces liens

[dev_ggy]

Excusez moi, si je dis une bêtise mais d'après les cours que j'ai faits, un AR(1) ce n'ai pas un GARCH(1,0) ou dit autrement un AR(1) c'est un GARCH(1) avec volatilité constante. Tous les deux sont des modèles auto-régressifs dont l'un fait intervenir une volatilité constante quand l'autre fait intervenir un processus sur la volatilité. Où je veux en venir, on te demande pas plutôt de comparer les deux modèles ?


Cdt.

[ouinih]

Peut être, mais j'ai une question qui me demande de modéliser le cac par un processus AR(1)-GARCH(1,1).
je n'ai toujours pas trouvé comment ??

Si quelqu'un a des suggestions...

Merci