Discussion :

[medkim]

Bonsoir,
Je suis un nouvel utilisateur du logiciel R et je rencontre quelques difficultés dans sa manipulation. Je cherche à exécuter ce code, mais lorsque j'appuie sur "entrée", rien ne se passe.

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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EstimationVasicek2<-function(data,dt){
 
N=length(data)
rate=data[2:N] # r(t)
lagrate=data[1:(N-1)] #r(t-1)
 
reg_Tx=lm(rate~lagrate)# régression linéaire de rate (rt) sur lagrate (r(t-1))
 
a <<- -log(coef(reg_Tx)[2])
names (a)="a"
b <<- coef(reg_Tx)[1]/(1-coef(reg_Tx)[2])
names(b)="b"
Sigma <<- sd(resid(reg_Tx))*sqrt((N-2)/(N-3))/sqrt((1-exp(-2*a))/(2*a))
names(Sigma)="Sigma"
 
c(a,b,Sigma)}

Merci pour votre aide

[Emmanuel R]

Bonjour,
Le code que tu nous indiques est une fonction. Pour l'utiliser, il te suffit de taper par exemple :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

EstimationVasicek2(donnees, dt)

donnees et dt étant deux paramètres que tu auras initialisés juste avant, en fonction de ton besoin.
D'une manière générale, je ne suis pas fan d'utiliser le mot-clé "data" dans mes codes. J'ai l'impression qu'il est réservé.

Par la suite, tes résultats seront directement stockés dans les objets "a", "b" et "Sigma", le "<<-" effectuant une affectation globale.

Bon courage.