Discussion :

[sp2308]

Bonjour

J aimerais calculer un % de perte maxi pour un systeme de trading. Cela s apelle le DrawDown maxi.
(plus de deatils si interessés ici http://www.andlil.com/le-maximum-drawdown-277.html)

Donc je vais reprendre cet exemple :

trade 1 : +12€

trade 2 : + 30€

trade 3 : -33€

trade 4: +5€

trade 5 : -10€

trade 6 :+20€

trade 7 : +35€

trade 8 : -25€

Quel est le Max Drawdown ? 38 !

Donc dans cette exemple au trade 3 on a -33€ en Max Drawdown,

le trade 4 à +5€ nous fait un -28€ de drawdown (ce n'est plus le max) (-33+5=28)

puis on repère -10€ au trade 5 ce qui fait un Max Drawdown à -38€ (-28-10=-38), le Max drawndown à -33€ est du passé,

le trade 6 à +20€ nous fait un drawdown (non max) à -18€,

le 7ème trade de +35€ nous fait un Drawdown à 0 (-18+50=32) car le drawdown est de base zéro et ne peut qu'être négatif.

C est tres simple mais tellement simple que je ne parviens pas à le convertir en code delphi, je ne sais pas par quel bout le prendre.

Un peu d aide serait la bienvenue (pas necessairement la solution clef en main mais une piste pke là j ai meme pas le debut d une idee de commencement de raisonnement...)

Merci d'avance.

stephane

[Invité]

A tester, ..

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procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var
   ColTrade: array [1..8] of integer;
   i, iMaxDown, iValue: integer;
   bPremier: boolean;
begin
   ColTrade[1] := 12;
   ColTrade[2] := 30;
   ColTrade[3] := -33;
   ColTrade[4] := 5;
   ColTrade[5] := -10;
   ColTrade[6] := 20;
   ColTrade[7] := 35;
   ColTrade[8] := -25;
 
   iMaxDown := 0;
   iValue := 0;
   bPremier := True;
   for i := 1 to 8 do
   begin
      // premier resultat negatif
      if (ColTrade[i] < 0) and (bPremier) then
      begin
         iValue := ColTrade[i];
         bPremier := False;
      end
      else
      begin
         // addition normal
         if not bPremier then
         begin
            Inc(iValue, ColTrade[i]);
         end;
      end;
 
      // on garde le plus petit
      if iMaxDown > iValue then
         iMaxDown := iValue;
   end;
 
   ShowMessage(IntToStr(iMaxDown));
end;

[sp2308]

Je te remercie mais cela ne fonctionne pas correctement
En effet, si je poursuit un peu la serie en mettant 4 x -25 consecutivement, on devrait obtenir un -100 alors que le resultat affiché est-83.

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var
  ColTrade: array [1 .. 12] of integer;
  I, iMaxDown, iValue: integer;
  bPremier: Boolean;
begin
  ColTrade[1] := 12;
  ColTrade[2] := 30;
  ColTrade[3] := -33;
  ColTrade[4] := 5;
  ColTrade[5] := -10;
  ColTrade[6] := 20;
  ColTrade[7] := 35;
  ColTrade[8] := -25;
  ColTrade[9] := -25;
  ColTrade[10] := -25;
  ColTrade[11] := -25;
  ColTrade[12] := 10;
  iMaxDown := 0;
  iValue := 0;
  bPremier := True;
 
  for I := 1 to 12 do
  begin
    // premier resultat negatif
    if (ColTrade[I] < 0) and (bPremier) then
    begin
      iValue := ColTrade[I];
      bPremier := false;
    end
    else
    begin
      // addition normal
      if not bPremier then
      begin
        inc(iValue, ColTrade[I]);
      end;
    end;
 
    // on garde le plus petit
    if iMaxDown > iValue then
      iMaxDown := iValue;
  end;
 
  ShowMessage(inttostr(iMaxDown));

Je pourrais boucler sur la serie et determiner les plus haut et plus bas mais ce n est pas necessairement là que se trouve le DDMax.
En effet pour une serie qui partirait de zero pour termier à 100, on pet tres bien avoir une pointe à 30, une chute jusqu'à -30 puis une montee sans discontinuee jusqu'à 100. Là le DDMax serait de 60...

peut etre qu'à la place des valeurs je devrais prendre en compte la somme des valeurs puisque c est comme cela qu est representée la courbe....

[sp2308]

Bon j ai enfin trouvé, c etait pas bien compliqué

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var
  ColTrade: array [1 .. 12] of integer;
  I, J, Id_Max, Id_Min, iMaxDown, Diff, Diff_Max: integer;
 
begin
  ColTrade[1] := 12;
  ColTrade[2] := 42;
  ColTrade[3] := 9;
  ColTrade[4] := 14;
  ColTrade[5] := 4;
  ColTrade[6] := 24;
  ColTrade[7] := 59;
  ColTrade[8] := 34;
  ColTrade[9] := 9;
  ColTrade[10] := -16;
  ColTrade[11] := -41;
  ColTrade[12] := -31;
 
  iMaxDown := 0;
  Diff := 0;
  Diff_Max := 0;
  Id_Max := 1;
  Id_Min := 1;
 
  for I := 1 to 12 do
  begin
    Memo1.Lines.Add(inttostr(I) + #9 + inttostr(ColTrade[I]));
    for J := I + 1 to 12 do
    begin
      Diff := ColTrade[J] - ColTrade[I];
      if (Diff < Diff_Max) then
      begin
        Diff_Max := Diff;
        Id_Min := J;
        Id_Max := I;
      end;
    end;
  end;
 
  Memo1.Lines.Add('Id_Max ' + inttostr(Id_Max));;
  Memo1.Lines.Add('Id_Min ' + inttostr(Id_Min));
  iMaxDown := ColTrade[Id_Max] - ColTrade[Id_Min];
  Memo1.Lines.Add('DDMAX ' + inttostr(iMaxDown));

Bon maintenant me reste plus qu'à implanter ça dans mon super logiciel d'analyse boursiere pour devenir millionnaire

merci @retwas