Discussion :

[alexindaplace]

Bonjour,

Je demande tout simplement à matlab de me construire trois plot:

S0=linspace(8,12,100)
plot(S0, Europeandigitaloption(1,S0,10, 0.02, 0, 0.2, 0.5))
hold on
plot(S0, Europeandigitaloption(2,S0,10, 0.02, 0, 0.2, 0.5),'r')

r = linspace(0.01, 0.03, 10)
plot(r, Europeandigitaloption(1,10, 10, r, 0, 0.2, 0.5))
hold on
plot(r, Europeandigitaloption(2,10, 10, r, 0, 0.2, 0.5),'r')

v = linspace(0.1, 0.3, 10)
plot(v, Europeandigitaloption(1,10, 10, 0.02, 0, v, 0.5))
hold on
plot(v, Europeandigitaloption(2,10, 10, 0.02, 0, v, 0.5),'k')

comme vous pouvez le voir (en PJ), les 2 premiers graphiques sont nickels mais le 3ème plante. pourtant j'ai fait tourné l'équation et j'ai comparé aux résultats sur excel et tout est bon...



des idées.?

Merci

[Aleph69]

Salut,

peut-être est-ce un problème d'orientation de tes vecteurs/matrices. Par acquis de conscience, essaye de transposer Europeandigitaloption(1,10, 10, 0.02, 0, v, 0.5) :

v = linspace(0.1, 0.3, 10)
plot(v, Europeandigitaloption(1,10, 10, 0.02, 0, v, 0.5)')
hold on
plot(v, Europeandigitaloption(2,10, 10, 0.02, 0, v, 0.5)','k')

Si ça ne marche, il faudra expliquer un peu ton programme, notamment la structure de données Europeandigitaloption pour qu'on puisse t'aider.

[alexindaplace]

Ok pas de problème:

On me demande d'étudier l'évolution du prix d'une digital option (call et put) en fonction du prix de l'asset, du risk free rate et de sa volatilité.
pour cela, j'ai mis en place cette fonction:

function [ Europeandigitaloptionprice ] = Europeandigitaloption( C,S0, K, R,q, v, T)
%EUROPEAN DIGITAL OPTION is a function to compute the price of an european
%digital call/put option. Tap 1 if you want to price a call and 2 if you
% want to price a put. To use this function
% you have to know S0 the current price, K the strike
% price, r the risk-free rate, q the dividend yield, sigma the
% volatility and T the maturity.
dt = v*sqrt(T)
df=R-q-0.5*v.^2
d2=(log(S0/K) + df * T ) / dt
nd2=normcdf(d2)
nd3=normcdf(-d2)
if C==1
Europeandigitaloptionprice = exp( - R * T ).* nd2;
else Europeandigitaloptionprice=exp(-R*T).*nd3;
end

Jusque là tout marche. Cependant, pour étudier l'évolution je dois constituer trois plots en fonction des 3 déterminants cités ci dessus.
Pour cela j'ai écrit ce script.

subplot(311)
S0=linspace(8,12,100);
plot(S0, Europeandigitaloption(1,S0,10, 0.02, 0, 0.2, 0.5))
hold on
plot(S0, Europeandigitaloption(2,S0,10, 0.02, 0, 0.2, 0.5),'r')
xlabel('underlying')
ylabel('price')
legend('Call','Put')
title('Price underlying')

subplot(312)
r = linspace(0.01, 0.03, 10);
plot(r, Europeandigitaloption(1,10, 10, r, 0, 0.2, 0.5))
hold on
plot(r, Europeandigitaloption(2,10, 10, r, 0, 0.2, 0.5),'r')
xlabel('risk free rate')
ylabel('price')
legend('Call','Put')
title('Price risk free rate')

subplot(313)
v = linspace(0, 1, 100);
plot(v, Europeandigitaloption(1,10, 10, 0.02, 0, v, 0.5))
hold on
plot(v, Europeandigitaloption(2,10, 10, 0.02, 0, v, 0.5),'r')
xlabel('volatility')
ylabel('price')
legend('Call','Put')
title('Price volatility')

Les 2 premiers graphes sont nickels de chez nickels mais le troisième déconne comme vous pouvez le constater en PJ.
Je pense que le problème vient du fait que le v de volatilité (la variable) tourne 2 fois dans ma fonction mais je n'ai pas le choix.

N'hésitez pas j'essaierai tous vos conseils. Bonne soirée

[Aleph69]

L'appel
Europeandigitaloption(1,10, 10, 0.02, 0, v, 0.5)
retourne un scalaire.

[Aleph69]

Ok, dans la fonction Europeandigitaloption, il faut juste remplacer la ligne
d2=(log(S0/K) + df * T ) / dt;
par
d2=(log(S0/K) + df * T ) ./ dt; % division par composante "./" au lieu de "/"

N'oublie pas de passer en résolu si c'est le cas.