Bonjour,
Je fais de la recherche sur ce forum avec l'intitulé "Incertitude avec le filtre de Kalman", je n'ai rien obtenu. Soit je ne suis pas au bon endroit, soit de topics sur cet intitulé n'existe.
Quoi qu'il en soit, j'ai une question sur la matrice de covariance qui représente l'incertitude sur l'estimation entre les valeurs réelles et les valeurs prédites.
Ma question est: comment récupérer l'incertitude calculée dans l'étape t-1 à t+1? c'est à dire une P(k) et P(k+1).
merci d'avance
Partager