Recherche:

A noter la présence d'un bug dans NetBeans 8.1 qui empêche la génération de l'installeur EXE et du MSI même lorsque les outils tiers sont dans le PATH (voir Bug 254026 - [81cat] Wix Tools and Inno...

Dans NetBeans 8.1 et avec le JDK 1.8.0_74 :

Bouton de droite sur le projet -> Properties -> Build -> Packaging ;
Cocher Enable Native Packaging Actions in Project Menu ;
Cliquer sur Ok ;
...