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Tout dépend bien sûr de ta version de Delphi, mais ici tu trouveras probablement ce qu'il faut.
Avec un tuto ici.

Bonjour,

Je pense qu'il faut lui envoyer des commandes AT. Tu trouveras ici des commandes pour le mode SMS.

Pour établir la liaison avec ton téléphone, il faut certainement passer par un port...