Bonjour,

Je voudrais réaliser une modélisation ARMA d'une série temporelle DLS1

J'ai donc fait :
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
arima(DLS1,order= c(1,0,2))
(J'ai auparavant identifié les parametres p=1 et q=2 à l'aide de la fonction d'auto et d'autoco partielle)

J'ai ensuite valider ces processus.
J'ai donc vérifier la significativité de chaque paramètres.

Je voulais savoir si :
- il existe une option "automatique " dans R qui permet de tester les paramètres( sans etre obligé de calculé à la main la stat de student)?
- il existe une "procédure automatique" pour determiner les ordres p et q ( sans etre obligé de regarder sur le grpahe des fonctions d'autoco et autoco partielles)?
- et enfin si le terme 'se' que l'on obtient lorsqu'on exécute
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
arima(DLS1,order= c(1,0,2))
est la variance de l'estimation ou son écart type?



Merci d'avance pour votre aide