Bonjour,
je désire simuler une série temporelle sous matlab:
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
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% simulation d'une serie suivant un modele additif
 
%
 
 
 
% ARMA(2,1)
 
 
 
i=0:167;
 
 
 
%composante saisonniere
 
 
 
S=cos((pi*i/6)+pi);
 
 
 
%tendance
 
T=0.5*i+0.1;
 
 
 
 
 
%bruit blanc
 
 
 
U=rnorm(168,0,1/3);
 
 
 
%residu
 
 
 
e(1:2)=[1 2];
 
for k=3:168
 
e(k)=U(k)-(1/2)*U(k-1)-(1/12)*e(k-2)+(7/12)*e(k-1);
end;
 
X = S + T +e;
Au bout d'un certain nombre d'itérations, j'obtiens les graphes de corrélation attendus.
Cependant, lorsque je traite le bruit (sous SAS - sur des séries non simulées, ça fonctionne-), les prévisions sont très mauvaises.
Je pense donc avoir mal simulé ma série.
Quelqu'un aurait une idée svp?
Merci!