proc model vs proc autoreg

**snurok** · 01/01/2010, 18h45

Bonjour,

Les deux programmes ci-dessous ne donnent pas les mêmes résultats:

1)

Code :

1
2
3
4
5
6
proc model data=donnees;
    x = b*zlag(x);
    h.x= a0+ a1*zlag(resid.x**2)+g1*zlag(h.x);
    fit x / method=marquardt fiml;
run;
quit;

2)

Code :

1
2
3
4
proc autoreg data=donnees;
    model x= / nlag=1 noint garch(q=1,p=1);
run;
quit;

Sauriez-vous pourquoi? (c'est le deuxième qui donne des résultats justes)

Merci d'avance

**snurok** · 01/01/2010, 20h14

c'est reglé!

**fafabzh6** · 04/01/2010, 09h41

Bonjour,
Pourrais-tu nous communiquer ta réponse?
Merci

**snurok** · 04/01/2010, 10h05

En effet, il suffit de remplacer

Code :

1
2
 
h.x= a0+ a1*zlag(resid.x**2)+g1*zlag(h.x)

par

Code :

1
2
 
h.x= a0+ a1*xlag(resid.x**2,mse.x)+g1*xlag(h.x,mse.x)

A bientot

SAS STAT