Bonjour,

je cherche à calculer la Value-at-Risk sur un indice avec le modèle GARCH.

voici le formule mathématique :
VaR(t+1, p) = moyenne(t+1) + quantile_loi_normale(p) * sigma(t+1)

je modélise mon indice par un ARMA(1,1) - GARCH(1,1)

j'utilise la fonction suivante du package fgarch
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
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ind_garch=garchFit(~arma(1,1)+garch(1,1),r)
Mais je me bloque pour calculer la VaR parce je n'arrive pas à trouver la fonction qui me donne la prédiction de la moyenne et la volatilité en (t+1).

Pourriez-vous m'aider svp ?