Discussion :

[allced]

Bonjour,

J'ai un problème de mémoire dans mon programme. VS me renvoie une exception bad_alloc sur la fonction get_Traj() suivante :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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double * Processus_Ito::get_Traj(double h) const {
    //on simule une trajectoire du processus
    //on renvoie un tableau contenant les points (S_{t_i})
	long N = (long) floor(T/h)+1;
    double * traj = new double[N];
    *SCurr=S0;
    traj[0]=S0;
	double t=0;
    for(int i=0;i<N-1;i++)
    {
		traj[i+1]=traj[i]+(*this).get_Increment(t,h);
        *SCurr=traj[i+1]; 
		t+=DT;
    }
    return traj;
}

Je l'utilise à travers d'autres fonctions :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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double BarrierOption::Simule() const
{
	cout << "Récupération de la trajectoire"<<endl;
	double * traj= S.get_Traj(S.getDT());
	//on regarde si l'actif est sortie du domaine durant la
	//durée de vie de l'option
	int i=0;
	while ((traj[i]>=bg) && (traj[i]<=bd) && (i<S.getN()))
		i++;
	if(i==S.getN())
		return P(traj[S.getN()-1]);
	else
		return 0;
}

et

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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double* Processus::MonteCarlo(long NMC) const{
    double M=0,V=0;
    for(int i=0;i<NMC;i++)
    {
        double real = (*this).Simule();
        M+=real;
        V+=real*real;
    }
    M*=1./NMC;
    double var=1./(NMC-1)*V-NMC*M*M/(NMC-1);
	double rvar=sqrt(var);
    double *ret = new double[4];
    ret[0]=M-rvar*1.96/sqrt((double)NMC);
    ret[1]=M;
    ret[2]=M+rvar*1.96/sqrt((double)NMC);
    ret[3]=var;
    return ret;
}

Quand je prend pour h (paramètre de get_Traj) la valeur 0.01 et pour NMC la valeur 10^7, mon programme calcule la valeur que j'attends. Par contre si je prends h=0.0001 et NMC=100000. L'exception est levée pour i=26669...
Par ailleurs, si j'appelle get_Traj tout seul et que je copie le tableau renvoyé dans un fichier, tout se passe bien même pour h=0.0001.

Auriez-vous une idée de l'origine du problème ? J'ai bien fait attention de détruire tous mes pointeurs dès que je le pouvais et pourquoi ça ne plante pas tous le temps ?

Pour information, la classe Processus_Ito dérive la classe Processus et la classe BarrierOption a un membre S qui est un processus.

Merci d'avance de votre aide.

allced.

[cynique]

Bonjour,

J'ai un problème de mémoire dans mon programme. VS me renvoie une exception bad_alloc sur la fonction get_Traj() suivante :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

code coupé

Quand je prend pour h (paramètre de get_Traj) la valeur 0.01 et pour NMC la valeur 10^7, mon programme calcule la valeur que j'attends. Par contre si je prends h=0.0001 et NMC=100000. L'exception est levée pour i=26669...
Par ailleurs, si j'appelle get_Traj tout seul et que je copie le tableau renvoyé dans un fichier, tout se passe bien même pour h=0.0001.

Auriez-vous une idée de l'origine du problème ? J'ai bien fait attention de détruire tous mes pointeurs dès que je le pouvais et pourquoi ça ne plante pas tous le temps ?

Dans le code que j'ai vu, il n'y a pas de "delete" sur le variable "traj"...

[allced]

Salut,

Merci d'avoir regardé mon code.

Dans la méthode Simule j'ai toujours besoin des valeurs contenues dans traj... Donc je ne peux pas faire de delete avant mon return.
Dans la méthode get_Traj, je renvoie le pointeur donc je peux pas le supprimer...

QUand je disais que j'avais mis des delete, c'est dans d'autres parties du code ou je dois récupérer que certaines valeurs dans mon tableau, je les stockais dans des variables puis delete le pointeur.

Auriez vous une idée ?

Merci d'avance.

[3DArchi]

Bonjour,
Ca plante certainement au moment où soit il n'y a plus de mémoire (1) soit tu en demandes trop (2).
(1) Effectivement, je ne vois pas comment tu détruit traj dans Simulé:

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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double BarrierOption::Simule() const
{
	cout << "Récupération de la trajectoire"<<endl;
	double * traj= S.get_Traj(S.getDT());
	//on regarde si l'actif est sortie du domaine durant la
	//durée de vie de l'option
	int i=0;
	while ((traj[i]>=bg) && (traj[i]<=bd) && (i<S.getN()))
		i++;
	if(i==S.getN())
		return P(traj[S.getN()-1]);
	else
		return 0;
// -> Ici traj est perdu ?
}

(2) Pour ton h très petit, que devient :T/h dans long N = (long) floor(T/h)+1; ?

[EDIT] : pourquoi ne pas utiliser un std::vector dont tu réserverais la taille au départ ?

[allced]

Salut,

Dans Simule, je devrais faire ça ? :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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double BarrierOption::Simule() const
{
	cout << "Récupération de la trajectoire"<<endl;
	double * traj= S.get_Traj(S.getDT());
	//on regarde si l'actif est sortie du domaine durant la
	//durée de vie de l'option
	int i=0;
	while ((traj[i]>=bg) && (traj[i]<=bd) && (i<S.getN()))
		i++;
	if(i==S.getN())
		return P(traj[S.getN()-1]);
	else
		return 0;
        delete traj;
}

ou alors avant mon if, je stocke la valeur finale du tableau dans une variable et je delete alors traj (on peut rien faire après un return, c'est bien ça ?).

Si j'ai bien compris, dans Simule je ne détruis pas traj donc j'accumule des tableaux énormes ce que n'aime pas la machine ? Je ne peux pas corriger mon code et faire des tests maintenant mais dès que je peux je vous tiens au courant.

Concernant l'utilisation de vector, je ne connais pas la stl. Je suis débutant en c++ mais je vais regarder ça de plus près.

Merci.

[3DArchi]

Salut,

Dans Simule, je devrais faire ça ? :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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double BarrierOption::Simule() const
{
	cout << "Récupération de la trajectoire"<<endl;
	double * traj= S.get_Traj(S.getDT());
	//on regarde si l'actif est sortie du domaine durant la
	//durée de vie de l'option
	int i=0;
	while ((traj[i]>=bg) && (traj[i]<=bd) && (i<S.getN()))
		i++;
        double resultat(0.);
	if(i==S.getN())
		resultat = P(traj[S.getN()-1]);
        delete []traj;
        return resultat;
}

ou alors avant mon if, je stocke la valeur finale du tableau dans une variable et je delete alors traj (on peut rien faire après un return, c'est bien ça ?).

Oui.

Si j'ai bien compris, dans Simule je ne détruis pas traj donc j'accumule des tableaux énormes ce que n'aime pas la machine ?

Oui. Le cas peut se produire aussi pour h très très petit (une demande d'allocation alors trop importante).

Concernant l'utilisation de vector, je ne connais pas la stl. Je suis débutant en c++ mais je vais regarder ça de plus près.

Pour être franc : si tu es débutant en C++, NE FAIS PAS de pointeur. Tournes-toi vers les conteneurs existant - comme std::vector.