Discussion :

[_moebius_]

Bonjour,

J'ai une petite problématique d'ajustement d'une série...

J'ai une série d'indice (une date par exemple) et une serie de prix associés :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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xSmallDates = [11;12;13;14;15;16;17;18;19] ;
xSmallPrices = [140;142;144;122;123;125;105;106;107];

et une serie de dates d'ajustement avec les facteurs associés....

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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xSmallDivDates = [14;17] ;
xSmallDiv = [20;21] ;

Je dois "dilater" les deux xSmallDiv pour obtenir xSmallDivDilated (une peu comme une interpolation, mais sans les valeurs interpolées):
11 0
12 0
13 0
14 20
15 0
16 0
17 21
18 0
19 0

puis (un cumsum partant du bas dans l'esprit de flipud(cumsum(flipud(-xSmallDivDilated))) ; mais avec un décalage)
11 -41
12 -41
13 -41
14 -21
15 -21
16 -21
17 0
18 0
19 0

à sommer avec xSmallPrices pour avoir
99
101
103
101
102
104
105
106
107

(le dernier prix de la série doit être le même que celui de la serie d'origine)

... en fait, j'ai un petit peu de mal avec les premières étapes pour les indexations et la notation vectorielle. Si quelqu'un peut m'éclairer, je le remercie par avance !

(en fait, j'ai également le risque que l'index de xSmallDivDates sorte du range de celui de xSmallDates, par exemple
xSmallDivDates = [8;14;17] ;
xSmallDiv = [23;20;21] ;

et dans ce cas là, la premère ligne de doit pas rentrer dans le calcul.)

[_moebius_]

Pour l'instant je fais comme ça, mais je ne trouve pas ça optimal.

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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xSmallDivDilated = zeros(size(xSmallPrices)) ;
 
[xVal, idxA, idxB]=intersect(xSmallDivDates, xSmallDates) ;
xSmallDivDilated(idxB)= xSmallDiv(idxA);
 
xDecal = xSmallDivDilated([2:end 1]);
xDivOffset = flipud(cumsum(flipud(-xDecal)));
xSmallPricesAdjusted = xSmallPrices + xDivOffset ;

Any suggestion ?

[Jerome Briot]

Dans le cas simple :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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idx = ismember(xSmallDates,xSmallDivDates);
xSmallDates(idx,2) = xSmallDiv;
xSmallDates(end-1:-1:1,2)=cumsum(-xSmallDates(end:-1:2,2));
xSmallPrices=xSmallPrices+xSmallDates(:,2)

Mais cette solution ne marche pas dans le second cas plus complexe

[_moebius_]

Bonjour et merci.
En fait ma méthode fonctionne pour le cas où l'indice xSmallDates sort de l'autre range, mais il est vrai que le double flipud risque de ralentir pas mal si l'on a de grandes matrices.

Après les tests, je me suis rendu compte que les données à la base ne sont pas propres : j'ai différents ensembles de dates (avec des décalages d'un jour), et quelque soit le choix il y a toujours une ou deux dates qui posent un problème avec un décalage qui se fait un jour trop tôt ou un jour trop tard...

Par exemple, la série d'origine est la suivante :



Le graphe bleu est la série non ajustée (il y a un décrochement à peu près en décembre de chaque année) et le rouge la version ajustée... il reste des pics (qui sont des aller retour) quel que soit la méthode.





Est-ce qu'il y aurait une astuce simple (et vectorielle) pour virer ces points extrèmes (quitte à les remplacer par un interpolation entre les deux points qui encadrent les points retirés) ?

[Jerome Briot]

N'est-il pas possible d'utiliser DIFF sur la série de données et de vérifier que les différences obtenues entre deux points, ne dépassent pas un certain seuil ?

[_moebius_]

Si si, mais j'essaie de toujours chercher des solutions vetorisées