Salut,
Déjà, si je peux me permettre : bienvenue dans la POO Java ^^
Bon, alors, une petite remarque : garde toujours un lien vers la magnifique javadoc de Sun : javadoc cette "petite" doc répondra à l'essentiel de tes questions.
Après pour te problème, je te conseille vivement d'allez sur ce tuto d'utilisation de création des Menu : How to use Menus
Il est très bien fait et explique énormément de chose ^^
Secondement, pour ton problème de fermeture, il te suffit de rajouter cette mini ligne à ton code et tu pourras fermer ta Frame en cliquant sur la croix et sans avoir à tuer le processus :
this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
Voilà, en espèrant t'avoir aidé ^^
++
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