Bonjour, y a t il qlq qui utilise Matlab en finance ? g un pb avec un programme pr évaluation d'une option panier lookback par différences finies explicites. Le programme tourne mais ne donne pas les bons résultats.
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Différences finies
Bonjour, y a t il qlq qui utilise Matlab en finance ? g un pb avec un programme pr évaluation d'une option panier lookback par différences finies explicites. Le programme tourne mais ne donne pas les bons résultats.
et si tu postais ton code? on pourrait y voir plus clair?!!
En fait c un code annexé à un papier de recherche, g reproduit exactement le même code mais je n'obtient pas les résultats du papier, g contacté l'auteur qui ne dispose plus de matlab sur son PC...malheureusement, le papier PDF est trop volumineux pr le forum. tu pourrais tt de même me dire ce que tu trouves avec la commande :Le résultat devrait être 0.038
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part lookbackbasket(90,90,100,0.2,0.2,0.1,0,0,0.1,10,0.3,0.7,0.5,1)
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